期货从业考试《基础知识》真题解析:基金的损益
更新时间:2012-06-04 13:28:42
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某证券投资基金利用S&P500 指数期货交易采规避股市投资的风险。在9 月21 日其手中的股票组合现值为2.65 亿美元。由于预计后市看跌,该基金卖出了395 张12月S&P500指数期货合约。9 月21 日时S&P500 指数为2400 点,12 月到期的S&P500 指数期货合约为2420 点。12 月10 日,现指下跌220 点.期指下跌240 点,该基金的股票组合下跌了8%,该基金此时的损益状况(该基金股票组合与S&PS00 指数的β系数为0.9)为()。
A、盈亏相抵,不赔不赚
B、盈利0.025 亿美元
C、亏损0.05 亿美元
D、盈利0.05 亿美元
答案:B
解析:如题,先用395=2.65*0.9/(2420*X)得出乘数X=25,基金跌了8%,就是亏了8%*2.65 =0.212亿,而期货赚了240*25*395=0.237 亿,因此相减得出基金此时总共盈利0.025 亿美元。
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