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2014年期货从业资格《基础知识》模拟试题五[综合]

更新时间:2014-04-16 15:20:25 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 2014年期货从业资格《基础知识》模拟试题五[综合],环球网校期货从业资格频道小编为你整理,希望对你有所帮助!

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  四、综合题(共15道小题,每道小题2分,共30分)

  141、 股指期货价格走势的技术分析方法重在分析行情的历史走势,根据历史走势分析(  )。

  A.当前价和量的关系

  B.预测股指未来变动方向

  C.对股指期货价格变动产生影响的因素

  D.判断股指未来变动方向

  142、 某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元 /蒲式耳。9月1日,该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.30美元/蒲式耳,同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为 7.45美元/蒲式耳,1手=5000蒲式耳,则该交易者套利的结果为(  )美元。

  A.获利250

  B.亏损300

  C.获利280

  D.亏损500

  143、 9月12日,某期权的执行价格为1.56美元,1手为62500,期权的权利金为0.0317美元,该日,标的期货合约的市场价格为1.5609美元,如果按10%的比率缴纳保证金,则购买期货合约需要的保证金为(  )美元。

  A.9755.625

  B.9812.235

  C.9982.741

  D.9534.752

  144、 某公司购入500吨小麦,价格为1300元/吨,为避免价格风险,该公司以1330元/吨的价格在郑州期货交易所做套期保值交易,小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后,该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出,同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为(  )元。

  A.-50000

  B.10000

  C.-3000

  D.20000

  145、 期货市场风险的成因有(  )。

  A.价格波动

  B.杠杆效应

  C.盈利能力

  D.非理性投机

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  146、 某大豆交易者在现货价与期货价分别为50.50元和62.30元时,买人期货来规避大豆涨价的风险,最后在基差为一18.30时平仓,则该套期保值操作的净损益为(  )元。

  A.6.5

  B.-6.5

  C.11.8

  D.-11.8

  147、 某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元 /盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约,则该投资者到期结算可以获利(  )美元。

  A.2

  B.2.3

  C.1.5

  D.1.9

  148、 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破(  )点或恒指上涨(  )点时该投资者可以盈利。

  A.12800;13200

  B.12700;13500

  C.12200;13800

  D.12500;13300

  149、 黄大豆1号的合约的代码是“a1211”,“a”代表期货品种的黄大豆号,“1211”代表(  )。

  A.合约到期月份是2012年11月

  B.合约的到期日是当年的12月份11日

  C.合约的上市日期是2012年11月

  D.合约的上市日期是当年的12月11日

  150、假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则(  )。

  A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点

  B.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会

  C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会

  D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

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  151、 9月10日,某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约,12月2日,又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元,每一点为2500美元。则该投资者的净收益为(  )美元。

  A.4500

  B.-4500

  C.9000

  D.-9000

  152、 某套期保值企业对其生产的产品都有进行卖出套期保值操作,且卖出期货合约的数量与现货被套期保值的数量相同。在整个套期保值期间,期货价格上涨400元/ 吨,现货价格上涨500元/吨,这意味着该套期保值者期货市场亏损400元/吨,现货市场盈利500元/吨。套期保值有效性为(  )。

  A.100%

  B.120%

  C.90%

  D.80%

  153、 在利率期货交易中,当(  )合约问存在着过大或过小的价差关系时,就存在着跨期套利的潜在机会。

  A.不同市场

  B.同一市场

  C.同一品种

  D.不同交割月份

  154、 7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(  )点。

  A.200

  B.180

  C.220

  D.20

  155、 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数为1450点,则当日的期货理论价格为(  )点。

  A.1537

  B.1486.47

  C.1468.13

  D.1457.03

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