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期货从业基础知识之期现套利习题三

更新时间:2014-10-13 14:38:30 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 期货从业基础知识之期现套利习题三,环球网校期货从业资格频道小编为你整理搜集,以供参考。

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  期货从业基础知识之期现套利习题汇总

  判断题(判断以下各小题的对错,正确的用A表示,错误的用B表示)

  1.在金融期货中,期现套利难以进行。(  )[2010年9月真题]

  【解析】期现套利是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场上进 行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易。所以只要期货市场与现货市场之间的不合 理价差存在,就可以套利。在金融期货中,期现套利也可以进行。

  2.套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差的形成。(  )[2010年6月真题]

  【解析】套利交易是期货市场的交易方式之一,对期货市场健康发展起着重要的作用,主 要表现在两个方面:①套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的 合理价差关系的形成;②套利行为有助于市场流动性的提篼。

  3.期现套利是指当期货价格与现货价格的价差发生不合理变化时,在两个市场进行反向交 易,从而利用价差变化获利的行为。(  )

  4.利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为,称为套期图利。(  )

  【解析】利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为,称为期现套利 (Arbitrage) 0利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,称为价差交易 (Spread )或套期图利。

  5.只有当现货价格明显低于期货价格时才可进行期现套利。(  )

  【解析】一般来说,期货价格和现货价格之间的价差出现较大的偏差时,期现套利机会就 会存在。

  参考答案:1B 2A 3A 4B 5B

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