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1.【单选题】

某只股票的必要报酬率为15%，必要报酬率的标准差为25%，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，股票和市场投资组合的相关系数是0.2。假设市场处于均衡状态，则该股票贝塔系数和市场风险溢价分别是（　）。

A
1.25和4%
B
1.75和5%
C
1.45和4.25%
D
1.55和5.25%
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参考答案: A

题目解析:

β=0.2×25%/4%=1.25，由Rf+1.25×(14%-Rf)=15%，得Rf=10%，市场风险溢价=14%-10%=4%。

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壮壮老师
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