1.【问答题】
假设A股票的预期收益率为10%，标准差是12%。B股票的预期收益率是18%，标准差是20%。
（1）计算组合收益率；要求：
（2）组合的标准差；
（3）假设相关系数下降为0．2，其组合收益率与标准差如何变化？
题目解析:
（1）组合收益率=10%×0．4+18%×0．6=14．8%%
（3）组合收益率不发生任何变化，因为相关系数变化不会影响组合收益率；组合标准差会变小，相关系数越小，组合标准差越小，风险分散化效应越大。
本题解析反馈: 没看懂 看懂
1.【问答题】
假设A股票的预期收益率为10%，标准差是12%。B股票的预期收益率是18%，标准差是20%。
（1）计算组合收益率；要求：
（2）组合的标准差；
（3）假设相关系数下降为0．2，其组合收益率与标准差如何变化？
（1）组合收益率=10%×0．4+18%×0．6=14．8%%
（3）组合收益率不发生任何变化，因为相关系数变化不会影响组合收益率；组合标准差会变小，相关系数越小，组合标准差越小，风险分散化效应越大。
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