1.【案例题】
资产M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产N的期望收益率为13%,标准差为15.6%,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产M与N的组合,张某投资于资产M与N的比重为60%与40%,赵某投资于资产 M 和 N 的资金比例分别为 30%和 70%。
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
计算资产 M、N资产的标准差率。
判断资产M和N哪个风险更大?
计算张某、赵某投资组合的收益率?
假设张某的资产M与N组合的相关系数为+1时,组合的标准差为多少?该组合能不能分散风险?
资产的相关系数如何影响资产组合标准差?