甲公司是一家衍生品交易公司。甲公司拟持有乙公司的100份看涨期权空头，每份该期权到期日可以购买乙公司1股股票，执行价格25元，看涨期权价格9.2元；甲公司拟持有乙公司的100份看跌期权空头，每份该期权到期日可以卖出乙公司1股股票，执行价格25元，看跌期权价格3元。当前股价30元。

（1）计算看涨期权、看跌期权的内在价值和时间溢价。

（2）假设到期日股价为40元，计算甲公司的净损益。

（3）假设到期日股价为20元，计算甲公司的净损益。

（4）假设到期日股价为25元，计算甲公司的净损益。

（5）根据以上计算结果，分析该种投资策略适合什么情况？