1.【问答题】

假设ABC公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为52.08元，到期时间是6个月，到期前预计ABC公司不派发股利。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%。

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参考答案:

题目解析:

期望报酬率=2%=上行概率×33.33%+下行概率×（-25%）

2%=上行概率×33.33%+（1-上行概率）×（-25%）

上行概率=0.4629

下行概率=1-0.4629=0.5371

期权6个月后的期望价值=0.4629×14.58+0.5371×0=6.75（元）

期权的现值=6.75÷1.02=6.62（元）

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