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1.【多选题】

关于β系数，以下说法正确的有（）。

A

股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数相乘再加总求和

B

股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关

C

股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数相乘再加总求和

D

β系数是根据历史资料统计而得到的

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参考答案: A,D

题目解析:

A、B、C三项，假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+…+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数，则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。D项，β系数是根据历史资料统计而得到的，在应用中，通常就用历史的β系数来代表未来的β系数。


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考核知识点:

第二节 股指期货套期保值交易

试题难度:

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壮壮老师
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