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1.【单选题】

2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.752 2元的CME欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0.021 3欧元，对方行权时该交易者（）。

A

卖出标的期货合约的价格为6.730 9元

B

买入标的期货合约的成本为6.752 2元

C

卖出标的期货合约的价格为6.773 5元

D

买入标的期货合约的成本为6.730 9元

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参考答案: D

题目解析:

交易者卖出看跌期权后，便拥有了履约义务。如果标的资产价格下跌至执行价格以下，买方执行期权，卖方则必须以执行价格从买方处买入标的资产。本题中，当价格低于执行价格6.752 2元时，买方行权，卖方必须以执行价格6.752 2元从买方处买入标的资产。买入标的期货合约的成本为6.752 2-0.021 3=6.7309（元）。

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考核知识点:

第三节 期权交易的基本策略

试题难度:

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