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1.【单选题】

某日，沪深300现货指数为3 500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。

A

3 553

B

3 675

C

3 535

D

3 710

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参考答案: C

题目解析:

根据股指期货理论价格的计算公式，可得3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F(t，T)=S(t)［1+(r-d)×(T-t)/365］=3 500×［1+(5%-1%)×3/12］=3 535（点）。

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考核知识点:

第二节 股指期货套期保值交易

试题难度:

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壮壮老师
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