A,B,C
聽 聽购进H股上述股票且按无风险报酬率10%借人资金，借款数额设定为Y，期权的价值为C。，若股价上升到60元时，售出l份该股票的看涨期权的清偿结果：-1×(60-50)=-10（元），同时出售H股股票，偿还借入的Y元资金的清偿结果：H×60 -Y×(1+10%)聽 =60H -1.1Y;若股价下降到40元时，售出1份该股票的看涨期权的清偿结果为O，同时出售H股股票，偿还借入的Y元资金的清偿结果：Hx40 -Y×(1 +10%)=40H -1.1Y。任何一种价格情形，其现金净流量为零。聽 则：60H-1.1Y -10 =0 (1)聽 40H -1. 1Y -0 =0聽 (2)聽 解得：H=0.5（股），Y=18. 18（元）聽 目前现金净流量=50H -Co -Y=O，则Co= 50H -Y=50×0.5- 18. 18=6.82（元）。