2014年证券从业资格投资基金重难点:证券组合分析
更新时间:2014-01-10 11:43:18
来源:|0
浏览
收藏
证券从业资格报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2014年证券从业资格投资基金重难点:证券组合分析,环球网校证券从业资格小编为你精心准备的复习资料,助你2014年考试顺利通过!
课程推荐:签约保过 无限次重学 VIP全科保过 送官方辅导教材
第二节 证券组合分析
一、单个证券收益和风险衡量
期望收益率和期望收益率的方差
二、证券组合的收益和风险
主要把握两种证券组合的收益和风险
三、证券组合的可行域和有效边界
(一)证券组合的可行域
掌握两种证券组合的可行域
相关系数越小,组合的风险越小,特别是在完全负相关的情况下,可以得到无风险组合。
根据组合的方差公式,只要成分证券之间不是完全正相关,也就是说,选择相关程度较低、不相关或负相关的证券构建多样化的证券组合,组合的总体方差就会得到改善,这就是通常所说的风险分散原理。
随着证券数量的不断增加,也就是说,随着组合分散程度的增加,组合的风险将会不断趋于下降。
(二)证券组合的有效边界
四、最优证券组合
(一)投资者的个人偏好与无差异曲线
(二) 最优证券组合的选择
环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校证券从业资格频道或论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐
最新资讯
- 2022年证券从业金融基础知识重点2022-06-27
- 2022年证券从业资格证资料大全2022-06-22
- 2022年证券从业资格考试重点整理2022-06-21
- 2022年证券从业资格考试备考资料2022-06-01
- 2022年证券从业资格考试数字汇总2022-05-30
- 2022年证券从业考试资料大全2022-05-24
- 2022年证券从业资格考试重难点2022-05-18
- 2022年证券从业资格考试罚款整理2022-05-12
- 2022年证券从业资格考试笔记2022-05-04
- 2022年证券从业考试资料最新版2022-04-29