2014年证券从业资格投资基金重难点:资产配置的基本方法
更新时间：2014-01-14 17:25:06
来源：|0
浏览
收藏
浏览
收藏
证券从业资格报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2014年证券从业资格投资基金重难点:资产配置的基本方法，环球网校证券从业资格小编为你精心准备的复习资料，助你2014年考试顺利通过！
课程推荐：签约保过 无限次重学
VIP全科保过 送官方辅导教材
第二节 资产配置的基本方法
一、历史数据法和情景综合分析法的主要特点
(一)历史数据法
历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据.为基础，根据过去的经历推测
未来的资产类别收益。有关历史数据包括三类:资产的收益率、标准差衡量的风险水平以及不同类型资产之间的相关性等数据。
(二)情景综合分析法
与历史数据法相比，情景综合分析法在预测过程中的分析难度和预测的适当时间范围不同，也要求更高的预测技能，由此得到的预测结果在一定程度上也更有价值。
二、两种方法在资产配置过程中的运用(了解)
三、构成最优投资组合
在考虑投资者的风险承受能力之后，资产管理人就可以确定能够带来最优风险.与收益的投资组合。风险承受能力较高的投资者将选择较高风险的投资组合，风险承受能力较低的投资者将选择较低风险的投资组合。
(一)确定不同资产投资之间的相关程度
1.历史数据法
2.情景综合分析法
(二)确定不同资产投资之问的投资收益率相关程度
收益率的相关度分为正相关、负相关、不相关。
(三)确定有效市场前沿
环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校证券从业资格频道或论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐
最新资讯
- 2022年证券从业金融基础知识重点2022-06-27
- 2022年证券从业资格证资料大全2022-06-22
- 2022年证券从业资格考试重点整理2022-06-21
- 2022年证券从业资格考试备考资料2022-06-01
- 2022年证券从业资格考试数字汇总2022-05-30
- 2022年证券从业考试资料大全2022-05-24
- 2022年证券从业资格考试重难点2022-05-18
- 2022年证券从业资格考试罚款整理2022-05-12
- 2022年证券从业资格考试笔记2022-05-04
- 2022年证券从业考试资料最新版2022-04-29
打卡人数
