2020年9月基金从业资格《证券投资基金》考试真题考点：夏普比率与特雷诺比率

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《证券投资基金基础知识》考试真题答案涉及考点回顾

基金从业资格《证券投资基金基础知识》考试真题考友回忆版：【仅供参考】

单项选择题：某一时期内，一只股票型基金的β值为0.8，收益率的标准差为0.4，平均收益率为124%，无风险利率为4%，则该股票型基金的夏普比率与特雷诺比率分别为()。

A.0.105、0.22

B.0.104、0.21

C.0.22、0.105

D.0.21、0.105

答案：D

解析：套用夏普比率与特雷诺比率公式计算。

真题考点讲解：夏普比率与特雷诺比率

特雷诺指数是对单位风险的超额预期收益的一种衡量方法，一般用Tp表示，计算公式为：T=(Rp―Rf)/βp。

其中T代表特雷诺业绩指数，Rp代表基金平均预期收益率，Rf代表平均无风险利率，βp代表系统风险。

夏普比率以基金预期收益率的标准差作为风险度量指标，计算公式为：[E(Rp)-Rf]/σp。

其中E(Rp)代表投资组合预期报酬率，Rf代表无风险利率，σp代表投资组合的标准差。

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