2019年银行从业资格风险管理模拟练习-多选题(11-20)

11.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.财务报表真实性差

D.系统性风险较低

E.风险识别和贷后监督管理难度较大

正确答案:A,B,C,E

解析:D项应为系统性风险较高。

12.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。

A.即期外汇买卖

B.债券买卖

C.远期交易

D.债券回购

E.期货交易

正确答案:B,C,D

解析:交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。

13.商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列( )属于内部评级系统中经计量后的结果数据。

A.企业的税收数据

B.债项的违约损失率

C.企业的工商登记数据

D.企业的违约概率

E.企业所在国家主权评级数据

正确答案:B,D

14.以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有( )。

A.因歧视待遇事件导致的损失

B.恶意损毁资产

C.员工越权行为

D.劳方索偿

E.假冒开户人

正确答案:B,E

解析:A、D项属于违反用工法的行为，C项属于失职违规。

15.若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有( )。

A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低

B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低

D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低

E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强

正确答案:C,D,E

解析:贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差，由于该比率忽略了其他资产，特别是流动资产，因此该指标无法准确地衡量商业银行的流动性风险。故A项错误。对大型商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，定额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险，故B项错误。

16.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。

A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

B.能够确保产品和服务的溢价水平

C.能够减少进入新市场的阻碍

D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

E.能够完全避免风险事件和未来损失

正确答案:A,B,C,D

解析:风险和损失是不能被完全避免的。

17.违约风险暴露包括( )。

A.公司风险暴露

B.零售风险暴露

C.主权风险暴露

D.金融机构风险暴露

E.股权风险暴露

正确答案:A,B,C,D,E

18.信用衍生产品包括( )。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用价差期权

D.信用联系票据

E.股票期权

正确答案:A,B,C,D

解析:常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差期权、信用联系票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组)。

19.下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有( )。

A.权重法

B.标准法

C.现期风险暴露法

D.内部评级法

E.内部模型法

正确答案:B,C,E

解析:巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

20.下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有( )。

A.银行将投资债券回售给发行人

B.投资债券被发行人提前赎回

C.客户提前偿还房屋贷款

D.银行提前终止理财产品

E.客户提取活期存款

正确答案:B,C

解析:期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。

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