银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案：第一章

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　　6. ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。

　　A.风险分散

　　B.风险转移

　　C.风险规避

　　D.风险对冲

　　7. ( )指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理过程

　　D.全员的风险管理文化

　　8.根据国家风险的分类，( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。

　　A.政治风险

　　B.社会风险

　　C.经济风险

　　D.环境风险

　　9.在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是( )。

　　A.强化全面风险管理意识

　　B.改善公司的治理

　　C.预先做好应对声誉危机的准备

　　D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序

　　10.巴塞尔委员会以( )方式把商业银行面临的风险分为八大类。

　　A.损失结果

　　B.风险事故

　　C.风险发生的范围

　　D.诱发风险的原因

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　　二、多项选择题

　　1. 以下对风险的理解正确的是( )。

　　A.风险就相当于损失

　　B.风险是收益的概率分布

　　C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性

　　D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态

　　E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失

　　2. 风险管理与商业银行经营的关系( )。

　　A.商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象

　　B.风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

　　E.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段

　　3. 信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括( )。

　　A.利率风险

　　B.违约风险

　　C.结算风险

　　D.汇率风险

　　E.股票风险

　　4. 依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的是( )。

　　A.未分配利润

　　B.未公开储备

　　C.公开储备

　　D.盈余公积

　　E.资本公积

　　5. 下列属于相对收益计量方法的是( )。

　　A.百分比收益率

　　B.对数收益率

　　C.预期收益率

　　D.标准差

　　E.方差

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　　6. 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括( )。

　　A.就业制度

　　B.工作场所安全事件

　　C.客户、产品及业务活动事件

　　D.信息科技系统事件

　　E.交割及流程管理事件

　　7. 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为( )。

　　A.促使商业银行将收益与风险直接挂钩

　　B.体现业务发展与风险管理的内在平衡

　　C.实现经营目标与绩效考核的协调一致

　　D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制

　　8. 下列关于风险的概念说法不正确的是( )。

　　A.风险是一个事前的概念

　　B.风险是一个事后的概念

　　C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念

　　D.风险是一个无法确定的概念

　　E.风险是一个与损失等同的概念

　　9. 下列关于风险的说法正确的是( )。

　　A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量

　　B.市场风险中利率风险尤为重要

　　C.操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

　　D.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　E.国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

　　10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

　　A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

　　B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

　　D.不做业务，不承担风险

　　E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

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　　三、判断题

　　1.《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ( )

　　2. 结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 ( )

　　3. 市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。 ( )

　　4. 既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 ( )

　　5. 会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 ( )

　　6. 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。 ( )

　　7. 当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 ( )

　　8. 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 ( )

　　9. 期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。 ( )

　　10.全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。 ( )

　　参考答案及解析

　　一、单项选择题

　　1. B[解析]随着商业银行业务发展和竞争加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的特征。因此，风险管理已经成为商业银行经营管理的核心内容之一，所以B项正确，ACD为干扰项。

　　2.B[解析]20世纪60年代，商业银行处于负债风险管理模式阶段。在该时期，现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持。例如马柯维茨的证券组合理论，所以正确选项为B。

　　3. C[解析]A项是按风险事敌划分;B项是按风险的范围划分;C项是按诱发的原因划分，所以C项正确。D项是按损失结果划分。

　　4. C[解析]市场风险可以分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要，所以C项正确。

　　5. C[解析]流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，所以C项正确。

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　　6.D[解析]风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　7.D[解析]全员的风险管理文化指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必颁体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。

　　8. B[解析]根据国家风险的分类，可以分为政治风险、社会风险、经济风险三类。社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损害损失的风险，所以B项正确。

　　9.D[解析]声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产，管理声誉风险的最好的办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司的治理，预先做好应对声誉危机的准备，确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理，所以ABC项正确，D项错误。

　　10.D[解析]本题主要考查商业银行风险的主要类别。根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。本书主要侧重于信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八夫类。此八大类主要按诱发原因分类，因此本题D项正确。A项按损失的结果可分为纯粹和投机风险，B项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险，C项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。

　　二、多项选择题

　　1. BCDE[解析]风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态，所以A项错误;风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布，B项正确;风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态;可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性，所以CD项正确;一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，E项正确。

　　2. ABCDE[解析]本题侧重考查风险管理与商业银行经营的关系，二者之间的关系主要体现在五个方面，ABCDE全部正确。

　　3. BC[解析]信用风险是风险管理的主要风险之一，信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式，所以BC项正确。

　　4. ACDE[解析]在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核。资本和附属资本。核。资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，所以ACDE正确，B项未公开储备属于附属资本。

　　5. AB[解析]最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对数收益率，AB项正确。C项预期收益率是一种平均水平的概念;D项标准差是随机变量方差的平方根;E项方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。

　　6.ABCDE[解析]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员，系统、流程和外部事件所引发的四类风险，由此分为的表现形式包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务做活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。

　　7. ABCE[解析]以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡，实现经营目标与绩效考核的协调一致，有利于在商业银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变了商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，所以ABCE正确，D项错误。

　　8. BCDE[解析]风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。风险是一个明确的事前的概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，所以A项正确。BCD项错误，E项混淆了风险和损失的概念，所以E项错误。

　　9. ABCDE[解析]本题考点是风险管理的八大类风险主要内容，每一种风险的主要内容有可能混在一起组合选项出题。A项就是针对信用风险定义的考查;C项也是考查考生对定义的把握;B项是考查市场风险分类中的利率风险;D项也是对分类的考查;E项考查国家风险的两个基本特征中的一个特征，本题选项ABCDE都为正确答案。

　　10.ABD[解析]本题考点为风险管理策略。风险管理策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五种风险管理策略。A项主要是风险分散的方法;B项考查风险对冲的两种分类;C项中风险分散只能是降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力;D项是风险规避的内容，风险规避简单地说就是不做业务，不承担风险;E项中风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿，所以E项错误。本题正确答案为ABD。