银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案：第八章

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　　6. 下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是( )。

　　A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标

　　B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和

　　D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

　　7. 管理信息系统包括两大基础模块，即( )和( )。

　　A.业务运营系统和管理报告系统

　　B.业务运营系统和组织结构

　　C.业务政策和管理报告系统

　　D.组织结构和业务政策

　　8. ( )是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.市场准入

　　D.风险评估

　　9. 银行监管的基本目标可以概括为( )。

　　A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定

　　B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定

　　C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定

　　D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定

　　10.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是( )。

　　A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

　　B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分

　　C.核心负债比率不得低于60%

　　D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

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　　二、多项选择题

　　1. 中国银监会提出的银行监管理念包括( )。

　　A.管法人

　　B.提高监管标准

　　C.管内控

　　D.管风险

　　E.提高透明度

　　2. 风险监管核心指标分为( )。

　　A.风险水平

　　B.风险迁徙

　　C.风险缓释

　　D.风险对冲

　　E.风险抵补

　　3. 良好的公司治理的特征包括( )。

　　A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

　　B.对经营中的各种风险有充分的认识和衡量

　　C.完善内部控制和风险管理体系

　　D.科学的激励约束机制

　　E.建立良好的控制结构和具体控制措施

　　4. 风险计量模型的监督检查主要包括( )。

　　A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理

　　B.是否积累足够的经验的历史数据

　　C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

　　D.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

　　E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

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　　5. 下列关于资本监管说法正确的是( )。

　　A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本

　　B.资本监管是审慎银行监管的核心

　　C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

　　D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段

　　E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营，市场退出的全过程

　　6. 广义上讲，银行机构的市场准人包括( )。

　　A.机构准入

　　B.业务准人

　　C.区域准入

　　D.高级管理人员准入

　　E.级别准入

　　7. 我国银行业信息披露管理的措施包括( )。

　　A.明确披露原则

　　B.完善管理法规

　　C.改进银行会计准则

　　D.强化表外信息披露

　　E.落实监控制度

　　8. 市场风险指标包括( )。

　　A.不良资产率

　　B.预期损失率

　　C.累积外汇敞口头寸比例

　　D.市值敏感性比率

　　E.贷款损失准备金率

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　　9. 下列关于风险监管的说法正确的是( )。

　　A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控

　　B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况

　　C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平

　　D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制

　　E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线

　　10.下列属于CAMELs的是( )。

　　A.资本充足率

　　B.资产结构

　　C.资产质量

　　D.盈利性

　　E.市场风险敏感度

　　三、判断题

　　1. 根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了8个流动性监管指标。 ( )

　　2. 不良贷款率一(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款)/各项贷款×100%。 ( )

　　3. 合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。 ( )

　　4. 长期次级债务，是指原始期限最少在三年以上的次级债务。 ( )

　　5. 对中央政府投资的公用企业的债权风险权重统一给予。的风险权重。 ( )

　　6. 贷款人贷款是对银行业稳定的最大威胁。 ( )

　　7. 良好的机构准人不仅能创造一个高效和富有竞争性的银行经营环境，更是“关口前移”、防范银行风险的关键所在。 ( )

　　8. 商业银行流动性监管核心指标中的流动性指标比例不得低于15%。 ( )

　　9. 我国银行的信息披露指上市银行信息披露。 ( )

　　10.ROCA评级法主要针对国内银行。 ( )

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　　参考答案及解析

　　一、单项选择题

　　1. C[解析]2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，资本要求、监督检查、市场纪律形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

　　2. B[解析]银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是依法、公开、公正、效率。

　　3.D[解析]效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担，所以D项正确。

　　4.D[解析]略

　　5. C[解析]盈利能力指标包括资产收益率、资本金收益率、净业务收益率。

　　6. C[解析]风险迁徒类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款，所以AB正确;期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期朱分为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和，所以C项错

　　误;期初可疑类贷款向下迁徒金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额，所以D项正确。

　　7. A[解析]管理信息系统包括两大基础模块，即业务运营系统和管理报告系统。

　　8. C[解析]市场准八是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　9. A[解析]银行监管的基本目标可以概括为保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定，所以A项正确。

　　10.D[解析]流动性比例=流动性资产余额/流动性自债余额×100%，所以A项正确;人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分，所以B项正确;核心负债比率不得低于60%，所以C项正确;流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额，所以D项错误。

　　二、多项选择题

　　1. ACDE[解析]中国银监会提出的银行监管理念包括管法人、管内控、管风险、提高透明度，所以ACDE正确。

　　2. ABE[解析]风险监管核。指标分为风险迁徙、风险抵补、风险水平三个主要类别。

　　3. ACD[解析]良好的公司治理的特征包括银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界，完善内部控制和风险管理体系，科学的激励约束机制，所以ACD正确;建立良好的控制结构和具体控制措施，对经营中的各种风险有充分的认识和衡量属于完善健全的内部控制体系需要遵守的基本原则。

　　4. ABCDE[解析]题中各项全部是风险计量模型的主要内容。

　　5. BCDE[解析]经济资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本，所以A项错误;资本监管是审慎银行监管的核心，资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段，资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营，市场退出的全过程，所以BCDE正确。

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　　6. ABD[解析]广义上讲，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入，高级管理人员准入。

　　7. ABCDE[解析]题中各项全部为我国银行业信息披露管理的措施。

　　8. CD[解析]市场风险指标包括累积外汇敞口头寸比例、市值敏感性比率，所以CD项正确;ABE属于信用风险监管指标。

　　9. ABCD[解析]监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况和区域风险状况、银行机构风险状况，其中，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平，银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控，所以ABCD正确;内部控制是商业银行风险管理的第一道防线，所以E项错误。

　　10.ACDE[解析]CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。属于CAMELs的是资本充足率、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度六大因素。

　　三、判断题

　　1.× [解析]根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核。指标》以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了7个流动性监管指标。

　　2. × [解析]不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%。

　　3. √ [解析]银行经营的八大类风险之一为法律风险，合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。

　　4. × [解析]长期次级债务，是指原始期限最少在五年以上的次级债务。

　　5. × [解析]对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%。

　　6. × [解析]存款人挤提存款是对银行业稳定的最大威胁。

　　7. × [解析]良好的注册准入不仅能创造一个高效和富有竞争性的银行经营环境，更是“关口前移”、防范银行风险的关键所在。

　　8. × [解析]商业银行流动性监管核心指标中的流动性指标比例不得低于25%。

　　9.× [解析]我国银行的信息披露指上市银行信息披露和非上市银行信息披露。

　　10.×[解析]ROCA评级法主要针对外资银行，由于外资银行的分行不是独立的法人，许多因素受制于总行，对外资银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估是比较合适的。