2008年证券投资分析第七章模拟试题(25)

更新时间：2009-10-19 15:27:29 来源：|0

浏览

证券从业资格报名、考试、查分时间免费短信提醒

理者组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较。前者高表明该管理者经营得比市场好；前者低则表明其经营得比市场差。

比较上述三种指数，我们可以发现，前两种指数将注意力集中在产生超额收益的能力（绩效的深度）上，而忽视了在多种证券上产生综合的超额收益能力（绩效的广度）。其中，特雷诺指数注意到组合投资者获得超额收益的机会，它是对投资组合的吸引力的较好的评价；夏普指数则对绩效的广度和深度作出了综合评价。

编辑推荐

分享到：编辑：环球网校

资料下载精选课程老师直播真题练习

更多资料

更多课程

更多直播

更多真题

去做题

证券从业资格资格查询

0天

累计打卡

0人

打卡人数

去打卡

预计用时3分钟

证券从业资格资料下载更多

证券从业资格各地入口

内蒙古

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来！

安卓版

iPhone版