期货从业资格第九章计算题公式汇总

更新时间：2018-05-16 14:26:22 来源：环球网校

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摘要为方便广大考生备考2018年期货从业资格考试，环球网校期货频道小编整理发布《期货从业资格第九章计算题公式汇总》，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。

1.期权平仓收益(或损失)(第284~291页)

无论是买进、卖出看涨期权，还是买进、卖出看跌期权，平仓收益(或损失)可用如下

公式计算：

平仓收益(或损失)=权利金卖出价-权利金买入价(44)

2.持有期权至到期日的收益(或损失)

􀁹买进看涨期权

持有至到期日时，如果标的物价格低于执行价格，则选择不行权，损失为全部权利金，这也是买进看涨期权的最大损失;如果标的物价格高于执行价格，则选择行权，收益(或损失)为：行权收益(或损失)=标的物价格-执行价格-权利金(45)

􀁹卖出看涨期权

持有至到期日时，如果期权被要求行权(标的物价格高于执行价格时)，那么收益(或损失)为：期权被要求行权的收益(或损失)=执行价格-标的物价格+权利金(46)

􀁹买进看跌期权

持有至到期日时，如果标的物价格高于执行价格，则选择不行权，损失为全部权利金，这也是买进看跌期权的最大损失;如果标的物价格低于执行价格，则选择行权，收益(或损失)为：行权收益(或损失)=执行价格-标的物价格-权利金(47)

􀁹卖出看跌期权

持有至到期日时，如果期权被要求行权(标的物价格低于执行价格时)，那么收益(或损失)为：期权被要求行权的收益(或损失)=标的物价格-执行价格+权利金(48)

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