2020年注册会计师《财务成本管理》每日一练(11月3日)
单选题
1、关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越
2、根据资金时间价值理论,在普通年金现值系数的基础上,期数减 1、系数加 1 的计算结果,应当等于( )。
A.递延年金现值系数
B.预付年金终值系数
C.预付年金现值系数
D.永续年金现值系数
3、下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
C.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合
多选题
4、A证券的期望报酬率为 12%,标准差为 15%;B 证券的期望报酬率为 18%,标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
A.最小方差组合是全部投资于 A 证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
5、下列关于投资组合的说法中,正确的是( )。
A.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的方差
答案见第二页
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1、
【答案】D
2、
【答案】C
3、
【答案】B
4、
【答案】ABC
5、
【答案】BCD
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