2021年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练(2月23日)

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试题部分

1、假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数(β)为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为()。【单选题】

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

2、股票投资组合构建通常有()策略。【单选题】

A.自上而下

B.自前而后

C.自多而少

D.形而上学

3、在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差()的组合。【单选题】

A.最大

B.最小

C.适中

D.随机

4、ρ>0，表示两变量间()；ρ<0，表示两变量间()。【单选题】

A.负线性相关；正线性相关

B.正线性相关；无线性相关关系

C.正线性相关；负线性相关

D.无线性相关关系；负线性相关

5、作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的()。【单选题】

A.30%

B.50%

C.70%

D.80%

>>>答案及解析部分请点击下一页查看~

参考答案及答案解析

1、正确答案：D

答案解析：在资本资产定价模型下，计算公式为：

E(ri)为股票预期收益率，rF为无风险利率，E(rM)为市场预期收益率

2、正确答案：A

答案解析：股票投资组合构建通常有自上而下与自下而上两种策略。自上而下策略从宏观形势及行业、板块特征人手，明确大类资产、国家、行业的配置，然后再挑选相应的股票作为投资标的，实现配置目标。

3、正确答案：B

答案解析：如果在两个具有相同收益率的证券之间进行选择，风险厌恶的投资者都会选择风险较小的，而舍弃风险较大的。

4、正确答案：C

答案解析：选项C正确：资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是[-1，+1]。ρ>0，表示两变量为正线性相关；ρ<0，表示两变量为负线性相关；ρ=0，表示两变量间无线性相关关系。

5、正确答案：D

答案解析：作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80%。

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