2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练(1月2日)

试题部分

1、证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，该投资组合的贝塔系数为1.6，则投资组合p与市场收益的相关系数为()。【单选题】

A.2

B.0.8

C.1.6

D.1.5

2、某基金的年化收益率为24%，年化标准差为50%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间()。【单选题】

A.-14%~44%

B.-32%~55%

C.33%~52%

D.74%~-26%

3、如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将增加()。【单选题】

A.1%

B.5%

C.10%

D.15%

4、利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性。以下不会影响利率变动的是()。【单选题】

A.通货膨胀预期

B.中央银行的货币政策

C.经济周期

D.国际收支

5、下列关于指数基金的说法，不正确的是()。【单选题】

A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

B.指数基金能达到分散风险的目的

C.跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度

D.ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险

>>>答案及解析部分请点击下一页查看~

参考答案及答案解析

1、正确答案：B

答案解析：此题考的是贝塔系数(β)相关内容，答案是B选项，贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。，，其中表示证券P与市场的相关系数，为证券P的标准差，为市场的标准差，β=1.6/(0.6/0.3)=0.8

2、正确答案：D

答案解析：此题考的是关于股票基金的风险管理的相关内容，答案是D选项，根据标准正态分布表，1个标准差的偏离概率是67%。设年度净值增长率落在区间a~b。则有(a-24%)/50%=1，(b-24%)/50%=-1；可解得：a=74%，b=-26%。因此，收益率应为74%~-26%。

3、正确答案：B

答案解析：答案是B选项，根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。因此，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将增加5*1%=5%。

4、正确答案：D

答案解析：利率变动主要受通货膨胀预期、中央银行的货币政策、经济周期和国际利率水平等的影响。而国际收支是影响汇率变动的因素。故选D。

5、正确答案：D

答案解析：D项错误，ETF即上市交易型开放式指数基金，也称为交易所交易基金，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。ETF一般采用被动式投资策略跟踪某一标的市场指数，因此具有指数基金的特点。与其他指数基金一样，ETF会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

中国证券投资基金业协会暂未公布2022年度基金从业人员资格考试计划。小编建议大家 免费预约短信提醒，届时我们会及时提醒您2022年基金从业资格考试报名时间。

以上是内容为2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练(1月2日)，希望大家可以参考着复习，小编为广大考生上传更多基金从业资格《证券投资基金基础知识》更多试题，请点击“免费下载”按钮下载!