2024基金从业资格证考试复习资料：《证券投资》常用的VaR估算方法
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2024年基金从业《证券投资》考点内容巩固
考点：常用的VaR估算方法
考点归属：第十四章第二节 投资风险的测度 第二部分
考点内容：
1.参数法(又称方差—协方差法)
(1)假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布
(2)依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
2.模拟法
(1)历史模拟法
(2)蒙特卡洛模拟法
注：对于模拟法，样本数量越多，越接近真实值
2024年基金从业《证券投资》考点试题练习
1、目前常用的风险价值模型技术不包括()。
A. 参数法
B. 系数法
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛法
参考答案：B
参考解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。
2、风险价值(VaR)的考察区间一般为()。
A. 短期，一般一周或几周
B. 中长期，一般一年或数年
C. 长期，十年以上
D. 中期，一般几个月至一年
参考答案：A
参考解析：VaR的考察区间通常很短(一天、一周或几周)。
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