2018年期货投资分析教材：期货及衍生品分析与应用(第三版)
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《期货及衍生品分析与应用：第三版》
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目 录
第一章宏观经济指标………………………………(1)
第一节主要经济指标……………………………………(1)
一、国内生产总值………………………………………(1)
二、固定资产投资………………………………………(4)
三、城镇就业数据………………………………………(6)
四、价格指数……………………………………………(9)
五、采购经理人指数……………………………………(11)
第二节货币金融指标……………………………………(12)
一、货币供应量…………………………………………(12)
二、利率、存款准备金率………………………………(15)
三、公开市场操作工具…………………………………(17)
四、汇率…………………………………………………(20)
五、美元指数……………………………………………(23)
第三节其他重要指标………………………………………(25)
一、商品价格指数………………………………………(25)
二、波罗的海干散货指数……………………………(28)
三、波动率指数…………………………………………(30)
四、信用违约互换指数…………………………………(32)
第二章衍生品定价…………………………………(36)
第一节远期与期货定价…………………………………(36)
一、定价理论……………………………………………(36)
二、定价分析……………………………………………(38)
第二节期权定价…………………………………………(41)
一、平价公式……………………………………………(41)
二、二叉树模型…………………………………………(43)
三、B—S—M模型………………………………………(45)
四、希腊字母……………………………………………(49)
五、波动率………………………………………………(58)
第三节互换定价…………………………………………(62)
一、利率互换定价………………………………………(63)
二、信用违约互换定价…………………………………(68)
第三章分析方法………………………………………(71)
第一节基本分析方法……………………………………(71)
一、经济周期分析法……………………………………(71)
二、平衡表法……………………………………………(75)
三、季节性分析法………………………………………(77)
四、成本利润分析法……………………………………(79)
五、持仓分析法…………………………………………(82)
六、事件驱动分析法……………………………………(86)
第二节计量分析方法……………………………………(89)
一、相关关系分析………………………………………(89)
二、线性回归分析………………………………………(92)
三、时间序列分析………………………………………(102)
四、GARCH类模型分析…………………………………(118)
第四章量化交易………………………………………(122)
第一节量化交易的特征………………………………(122)
第二节系统的开发……………………………………(124)
一、寻找策略思想……………………………………(124)
二、所需数据的获取…………………………………(128)
三、量化交易的实现…………………………………(129)
第三节系统的测试评估…………………………………(131)
一、测试评估平台………………………………………(131)
二、测试与评估方法……………………………………(133)
三、主要测试评估指标…………………………………(139)
四、模型仿真运行测试…………………………………(146)
第四节量化交易的特定风险及其管理…………………(156)
一、开发、测试中的风险控制…………………………(157)
二、交易前风险控制……………………………………(158)
三、交易中的风险控制……………………………………(158)
四、其他风险控制措施…………………………………(161)
第五章商品期货及衍生品应用………………………(164)
第一节在商品货物贸易中的应用……………………………(164)
一、基差定价………………………………………………(164)
二、库存管理………………………………………………(186)
三、期货仓单串换业务…………………………………(199)
四、合作套期保值业务…………………………………(205)
第二节在资产配置中的应用……………………………(205)
一、商品指数策略………………………………………(206)
二、商品CTA策略…………………………………………(209)
第三节“保险+期货”……………………………………(212)
一、“保险+期货”的含义………………………………(212)
二、“保险+期货”的运作机制…………………………(213)
三、“保险+期货”的应用…………………………………(215)
第六章金融期货及衍生品应用………………………(221)
第一节权益类衍生品应用………………………………(221)
一、阿尔法策略…………………………………………(222)
二、指数化投资策略……………………………………(224)
三、现金资产证券化策略………………………………(229)
四、备兑看齐全策略……………………………………(232)
五、保护性看跌期权策略………………………………(233)
第二节利率类衍生品应用………………………………(233)
一、基差交易策略………………………………………(235)
二、久期管理策略………………………………………(237)
三、资产配置策略………………………………………(239)
第三节汇率类衍生品应用………………………………(244)
一、进出口贸易…………………………………………(245)
二、境外投融资…………………………………………(251)
三、金融机构外汇业务…………………………………(257)
第七章场外衍生品………………………………………(266)
第一节场外互换……………………………………………(266)
一、利率互换余利率风险管理……………………………(267)
二、货币互换与汇率风险管理…………………………(270)
三、股票收益互换与股票投资风险管理……………(273)
第二节场外期权…………………………………………(275)
一、合约设计……………………………………………(275)
二、投资组合风险控制………………………………(279)
第三节信用衍生品………………………………………(288)
一、信用违约互换基本结构……………………………(290)
二、合成担保债务凭证(合成CDO)………………………(294)
第八章结构化产品………………………………………(299)
第一节权益类结构化产品………………………………(299)
一、保本型股指联结票据………………………………(299)
二、收益增强型股指联结票据…………………………(304)
三、参与型红利证………………………………………(307)
四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品………………(313)
第二节利率类结构化产品………………………………(313)
一、逆向浮动利率票据…………………………………(313)
二、区间浮动利率票据…………………………………(316)
第四节汇率类结构化产品………………………………(319)
一、双货币债券…………………………………………(319)
二、指数货币期权票据…………………………………(322)
第九章衍生品业务风险管理…………………………(325)
第一节风险识别…………………………………………(325)
一、市场风险……………………………………………(327)
二、信用风险……………………………………………(328)
三、流动性风险…………………………………………(329)
四、操作风险……………………………………………(330)
五、模型风险……………………………………………(330)
第二节风险度量…………………………………………(332)
一、敏感性分析…………………………………………(332)
二、情景分析和压力测试………………………………(336)
三、在险价值(ValueatRisk，VaR)……………………(338)
第三节风险对冲…………………………………………(342)
一、利用场内工具对冲…………………………………(343)
二、利用场外工具对冲…………………………………(346)
三、创设新产品进行对冲………………………………(348)
后记………………………………………………………(350)
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