2021年期货从业资格《期货基础知识》每日一练(6月1日)

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试题部分

1、某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6.2810。若按NDF方式，银行应付给公司()美元。【单选题】

A.2088.15

B.2388.15

C.2588.15

D.2888.15

2、影响外汇期权的价格因素不包括()。【单选题】

A.到期期限

B.预期汇率波动率大小

C.市场远期汇率

D.国内外利率水平

3、8月12日，某投机者在交易所买入10张12月份到期的欧元期货合约，每张金额为12.5万欧元，成交价为0.550美元/欧元。9月20日，该投机者以0.555美元/欧元的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益是()美元。【单选题】

A.-625

B.-6250

C.625

D.6250

4、外汇衍生品主要包括()。【多选题】

A.外汇远期

B.外汇期货

C.外汇期权

D.外汇掉期

5、外汇期货的交易成本主要是指交易所和期货经纪商收取的佣金、交易所收取的过户费等买卖期货产生的费用。()【判断题】

A.正确

B.错误

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：B

答案解析：进口商以6.2660的价格购入远期合约，3个月后涨到6.2810，则银行需向进口商支付超出部分，因此银行应支付：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。人民币NDF是以美元交割，(6.2810-6.2660)×1000000计算出的是人民币，此时汇率为1美元=6.2810，换算成美元，即除以汇率：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。

2、正确答案：C

答案解析：影响外汇期权的价格因素包括：(1)期权的执行价格与市场即期汇率；(2)到期期限；(3)预期汇率波动率大小；(4)国内外利率水平。

3、正确答案：D

答案解析：合约买入价格为0.550美元/欧元，卖出价格为0.555美元/欧元，投资者盈利为：(0.555-0.550)×10手×12.5万欧元/手=6250美元。

4、正确答案：A、B、C、D

答案解析：以上均属于外汇衍生品。

5、正确答案：B

答案解析：外汇期货的交易成本主要是指交易所和期货经纪商收取的佣金、中央结算公司收取的过户费等买卖期货产生的费用。

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