2022年期货从业资格《期货投资分析》每日一练(2021年12月7日)

试题部分

1、下列不属于中国人民银行的货币公开市场操作工具的是()。【单选题】

A.常备借贷便利(SLF)

B.短期流动性调节工具(SLO)

C.逆回购

D.融资融券

2、在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响的风险度量方法是()。【单选题】

A.情景分析

B.压力测试

C.在险价值

D.敏感性分析

3、3个月后到期的黄金期货的理论价格为()元。【单选题】

A.

B.

C.

D.

4、收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中()最常用。【单选题】

A.股指期权空头

B.股指期权多头

C.价值为负的股指期货

D.远期合约

5、计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。()【判断题】

A.正确

B.错误

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：D

答案解析：中国人民银行采取了积极而丰富的货币政策工具包括回购、短期流动性调节工具(SLO)、常备借贷便利(SLF)和中期结构便利(MLF)等。

2、正确答案：D

答案解析：敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。

3、正确答案：D

答案解析：假设无风险收益率为r，仓储成本的现值为U，时间为T，当前现货价格为S0，若存在交易成本，则期货价格为：元。

4、正确答案：A

答案解析：收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中期权空头结构最常用。

5、正确答案：B

答案解析：建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时，这些关系有的是线性的，有的是非线性的。无论何种，都需要明确它们之间的数学表达式。

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