期货从业考试辅导:Gamma值概述
更新时间：2010-02-09 14:06:10
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期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com
Gamma(γ)反映期货价格对delta值的影响程度，为delta变化量与期货价格变化量之比。如某一期权的delta为0.6，gamma值为0.05，则表示期货价格上升1元，所引起delta增加量为0.05. delta将从0.6增加到0.65。
公式为：Gamma=delta的变化/期货价格的变化
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