期货从业考试辅导:Delta值概述

更新时间：2010-02-09 14:32:17 来源：|0

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　　期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等

　　Delta值(δ)，又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。用公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化

　　所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生变动时，选择权价值相应也在变动。转自环球网校edu24ol.com转自环球网校edu24ol.com转自环球网校edu24ol.com

　　公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化

　　关于Delta值，可以参考以下三个公式:转自环球网校edu24ol.com转自环球网校edu24ol.com转自环球网校edu24ol.com

　　1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值;

　　2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额;

　　3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。

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