环球网校期货答疑精选：选择题(1)
更新时间：2010-03-31 10:18:49
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期货从业资格报名、考试、查分时间 免费短信提醒
学员提问：
2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点。
A.260
B.230
C.280
D.290
网校解答：
期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。
(1)权利金收益=-120+150=30;(2)买入看跌期权，价越低赢利越多，即10200以下;卖出看跌期权的最大收益为权利金，高于10000 点会被动履约。两者综合，价格为10000 点时，投资者有最大可能赢利。期权履约收益=10200-10000=200，因此合计收益=30+200=230。
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