2010期货考试重点概念：影响期权价格的基本因素
更新时间：2010-05-04 15:56:01
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1、标的物价格及执行价格。在标的物价格一定时，执行价格便决定了期权的内涵价值。执行价格与市场价格的关系，还决定了时间价值的大小。一般地说，执行价格与市场价格的差额越大，时间价值就越少;反之，差额越小，时间价值就越大。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值趋向零。而当一种期权正好处于平值状态，其时间价值却达到最大。即期权处于平值时，市场价格的变动才最有可能是期权增加内涵价值，人们才愿意购买。任何市场价格与执行价格的偏离，都将减少时间价值。转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com转自环 球 网校edu24ol.com
2、标的物价格波动率。标的物价格波动大，增加了期权向实值方向转化的可能性，权利金也会相应增长。
3、到期日前剩余时间。期权的时间价值与期权的有效期成正比 4、无风险利率——利率高，时间价值会减少，反之亦然。成反比。
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