期货基础知识辅导：价差套利复习资料(二)

更新时间：2010-11-02 10:15:17 来源：|0

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　　三、跨商品套利操作

　　跨商品套利是指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。

　　(一)相关商品的套利

　　(二)原料与成品之间的套利

　　1.大豆提油套利：购买大豆合约，同时卖出豆油和豆粕的期货合约

　　2.反大豆提油套利：卖出大豆合约，同时买入豆油和豆粕的期货合约

　　四、跨市套利，在进行跨市套利时应注意的因素

　　跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约同时，在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利。

　　特别注意以下几个问题：

　　(1)运输费用

　　(2)交割品级的差异

　　(3)交易单位与报价体系

　　(4)汇率波动

　　(5)保证金和佣金成本

　　五、套利的分析方法

　　图标分析

　　季节性分析

　　相同期间供求分析法

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