2012年期货从业《期货基础知识》考试大纲

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　　第三章期货交易制度与合约

　　第一节期货合约

　　主要掌握：期货合约的概念;期货合约标的选择;期货合约的主要条款及设计依据。

　　第二节期货市场基本制度

　　主要掌握：保证金制度 ; 当日无负债结算制度 ; 涨跌停板制度 ; 持仓限额及大户报告制度;强行平仓制度;信息披露制度。

　　第三节期货交易流程

　　主要掌握：交易流程;开户流程;交易指令的内容;常用交易指令;指令下达方式;竞价方式;结算的概念与程序; 结算公式与应用 ;交割的概念及作用;实物交割方式与交割结算价的确定;实物交割的流程;标准仓单的概念及形式;现金交割。

　　第四章套期保值

　　第一节套期保值概述

　　主要掌握:套期保值定义;套期保值的实现条件;套期保值者的定义;套期保值者的特点;套期保值的种类。

　　第二节套期保值的应用

　　主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作;买入套期保值的应用情形及操作。

　　第三节基差与套期保值效果

　　主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义;基差的概念;影响基差的因素;基差与正反向市场的关系;基差的变动;基差变动与套期保值效果的关系;套期保值有效性的衡量。

　　第四节套期保值操作的扩展及注意事项

　　主要掌握：套期保值操作的扩展;期转现;期现套利;基差交易;企业开展套期保值业务的注意事项。

　　第五章期货投机与套利交易

　　第一节期货投机交易

　　主要掌握：期货投机定义;期货投机与套期保值以及股票投机的区别;期货投机者类型;期货投机的作用和操作方法。

　　第二节期货套利概述

　　主要掌握：期货套利的概念和分类;期货套利与投机区别;期货套利的作用。

　　第三节期货套利交易策略

　　主要掌握：期货价差的定义;价差的变化;价差套利的盈亏计算;套利交易指令;各种价差套利的操作及分析方法;期货套利操作的注意要点;程序化交易的概念;程序化交易系统的形式与设计。

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　　第六章期货价格分析

　　第一节期货行情解读

　　主要掌握：期货行情表解读;K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。

　　第二节期货价格的基本分析

　　主要掌握：基本分析的含义及其特点;需求分析;供给分析;影响供求的其他因素;供求与均衡价格之间的关系。

　　第三节期货价格的技术分析

　　主要掌握：技术分析的含义; 基本分析与技术分析比较; 趋势分析、形态分析、主要指标分析;成交量和持仓量、期货价格之间的关系;波浪理论。

　　第七章外汇期货

　　第一节外汇与外汇期货概述

　　主要掌握：外汇的概念;汇率及其标价方法;外汇风险的分类;外汇期货的概念;外汇期货产生和发展的历程;外汇期货交易与远期外汇交易;外汇保证金交易的区别与联系;芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。

　　第二节影响汇率的因素

　　主要掌握：基本经济因素;宏观经济政策因素;中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。

　　第三节外汇期货交易

　　主要掌握外汇期货套期保值;投机和套利的种类及其运用方法。

　　第八章利率期货

　　第一节利率期货概述

　　主要掌握：利率期货概念、标的及种类;利率期货的产生和发展;利率期货价格波动影响因素;国际期货市场主要利率期货合约。

　　第二节利率期货的报价与交割

　　主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式;美国市场中长期利率期货的报价与交割。

　　第三节利率期货交易

　　主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用;利率期货投机与套利交易。

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　　第九章股指期货和股票期货

　　第一节股票指数与股指期货

　　主要掌握：股票指数的概念;主要股票指数; 股票市场风险;股指期货;股指期货与股票交易的区别。

　　第二节沪深300股指期货的基本制度规则

　　主要掌握：沪深300股指期货合约条款内容;沪深300股票指数的编制;沪深300股指期货交易规则;股指期货投资者适当性制度。

　　第三节股指期货套期保值交易

　　主要掌握：单个股票的β系数和股票组合的β系数;最佳套期保值比率; 股指期货套期保值中合约数量的确定; 股指期货卖出套期保值;股指期货买入套期保值。

　　第四节股指期货投机与套利交易

　　主要掌握：股指期货投机策略;股指期货期现套利;股指期货合约的理论价格;股指期货期现套利操作;无套利区间计算;套利交易中的模拟误差;股指期货跨期套利。

　　第五节股票期货

　　主要掌握：股票期货的含义;股票期货合约;股票期货交易的特点。

　　第十章期权

　　第一节期权概述

　　主要掌握：期权的含义及特点;期权的分类及各类期权的概念;期货期权合约的主要内容及相关概念;期权交易指令的内容;期权头寸的建立与了结方式。

　　第二节权利金的构成及影响因素

　　主要掌握：权利金的含义及取值范围;内涵价值的含义及计算;实值期权、虚值期权、平值期权的含义;时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值;影响权利金的基本因素。

　　第三节期权交易损益分析及应用

　　主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。

　　第十一章期货市场风险管理

　　第一节期货市场风险特征与类型

　　主要掌握：风险的含义;期货市场风险的类型;期货市场风险的成因;期货市场风险管理原理;风险管理的含义;风险的识别;风险的预测和度量;VaR方法;期货市场风险管理的特点。

　　第二节期货市场风险监管体系

　　主要掌握：期货市场相关法律法规;相关行政法规和部门规章;期货自律规则;期货市场监管机构;境外期货监管机构;中国期货监管机构;中国证监会;地方派出机构;中国期货保证金监控中心;期货市场行业自律组织;期货交易所的自律监管;期货行业协会自律管理;中国期货业协会。

　　第三节期货市场风险管理

　　主要掌握：监管机构的风险管理;分类监管的内容;交易所的风险管理;期货公司的风险管理;期货公司的主要风险;期货公司内部风险监控机制;首席风险官;投资者的风险管理; 投资者的风险防范措施。

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