期货从业考试《基础知识》计算真题：盈亏平衡

更新时间：2012-04-19 09:12:38 来源：|0

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　　某大豆进口商在5 月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手敲定价格为660 美分/脯式耳，5 月大豆的看涨期权,权力金为10 美分，当时CBOT5 月大豆的期货价格为640 美分。当期货价格涨到()时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。

　　A、640

　　B、650

　　C、670

　　D、680

　　答案：C

　　解析：如题，投资者期权支出=10 美分，盈亏平衡就需要期权行权，在期货上盈利10 美分。现敲定价格为660 美分/脯式耳，当价格高于660 美分/脯式耳时，才是实值期权。达到670 美分/脯式耳，盈利10美分。因此应当选C。(注意此题中购买日的期货价格640美分，只是干扰项。)

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