期货从业考试《基础知识》真题解析：期权的投资收益
更新时间：2012-06-01 09:24:12
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期货从业考试《基础知识》真题解析：期权的投资收益
7 月1 日，某投资者以100 点的权利金买入一张9 月份到期，执行价格为10200 点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120 点的权利金卖出一张9 月份到期，执行价格为10000 点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
A、200 点
B、180 点
C、220 点
D、20 点
答案：C
解析：期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。
(1)权利金收益=-100+120=20;(2)买入看跌期权，价越低赢利越多，即10200以下;卖出看跌期权的最大收益为权利金，高于10000 点会被动履约。两者综合，价格为10000 点
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