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期货从业资格基础知识经典真题回顾:熊市套利策略

更新时间:2013-12-10 14:34:39 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 期货从业资格基础知识经典真题回顾:熊市套利策略

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  分析计算

  161. 题干: 7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

  A: 9月份大豆合约的价格保持不变,11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨

  B: 9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨,11月份大豆合约的价格保持不变

  C: 9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨,11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨

  D: 9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨,11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

  参考答案[D]

  162. 题干: 6月5日,大豆现货价格为2020元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2040元 /吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为( )能使该农场实现有净盈利的套期保值。

  A: >-20元/吨

  B: <-20元/吨

  C: <20元/吨

  D: >20元/吨

  参考答案[A]

  163. 题干: 某进口商5月以1800元/吨进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价1850元/吨。该进口商欲寻求基差交易,不久,该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价( )元/吨可保证至少30元/吨的盈利(忽略交易成本)。

  A: 最多低20

  B: 最少低20

  C: 最多低30

  D: 最少低30

  参考答案[A]

  164. 题干: 假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手,价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16,则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为( )美元。

  A: 8600

  B: 562.5

  C: -562.5

  D: -8600

  参考答案[B]

  165. 题干: 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为( )。

  A: 1537点

  B: 1486.47点

  C: 1468.13点

  D: 1457.03点

  参考答案[C]

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