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1.【单选题】

如果利率变化导致期权价值变化，可以用(    )的定义来计算期权的价值变化。

A

久期    

B

凸性    

C

δ  

D

ρ

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参考答案: D

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本题共被答24次 正确率为33.3333% 易错选项为A

题目解析:

如果利率变化，将会导致债券价格变化，也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算，而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。


本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第一节 风险度量

试题难度:

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壮壮老师
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