2013银行从业资格风险管理考前预测试题(2):多选题

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　　二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

　　第1题

　　下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有( )。

　　A 行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

　　B 行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

　　C 行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　D 行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

　　E 行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

　　【正确答案】：B,E

　　[答案解析]行业盈亏系数越低，行业风险越小;行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标;行业资本积累率越高说明发展潜力越好。故选BE。

　　第2题

　　银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?( )

　　A 准确性原则

　　B 可比性原则

　　C 及时性原则

　　D 持续性原则

　　E 保密性原则

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有：准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、法人并表原则和保密性原则。故选ABCDE。

　　第3题

　　下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有( )。

　　A 制定应急和连续营业方案

　　B 采用更为有力的内部控制措施

　　C 购买保险

　　D 计提风险损失准备

　　E 业务外包

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]风险缓释措施包括：制定应急和连续营业方案、购买保险和业务外包。故选ACE。

　　第4题

　　通常可以将商业银行的存款分为三类，它们是( )。

　　A 敏感资金

　　B 脆弱负债

　　C 敏感负债

　　D 脆弱资金

　　E 核心存款

　　【正确答案】：C,D,E

　　第5题

　　国家风险不同于商业银行在所面临的一般商业风险，主要区别在于国家风险( )。

　　A 发生在国际经济金融活动中

　　B 发生在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业、还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失

　　C 是由不可抗拒的国外风险因素造成的

　　D 属于典型的非系统性风险

　　E 无法通过合同或契约条款缓解或消除

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国家风险与其他金融风险不同，它难以直接测算，但可以与其他风险分离进行独立的处理。D项系统性风险是由于整个国家政治局势变化，或国际发生战事等类似的不可通过资产组合避免的风险。国家风险属于系统性风险。

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　　第6题

　　流动性风险是( )长期集聚、恶化的综合作用结果。

　　A 信用

　　B 市场

　　C 操作

　　D 声誉

　　E 战略风险

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第7题

　　下列有关经济资本的计量说法，错误的是( )。

　　A 置信水平反映了经济资本对损失的覆盖度

　　B 置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越低，其数额越小

　　C 银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量预期损失

　　D 银行风险计量水平，体现为计量时是否考虑资产组合间的相关性

　　E 置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额越大

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]B项，置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额越大;C项，银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量非预期损失。

　　第8题

　　银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括( )。

　　A 与某种产品或市场有关的市场风险

　　B 与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险

　　C 交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险

　　D 经济因素造成特定国家的社会环境不稳定

　　E 政治因素造成特定国家的经济环境不稳定

　　【正确答案】：A,B,C

　　第9题

　　下列( )方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。

　　A 将闲置资金购买固定收益证券

　　B 对优质资产进行资产证券化

　　C 降低固定利率的长期贷款比例

　　D 改行固定利率的大额可转让定期存单

　　E 提供固定利率的住房按揭贷款

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。

　　第10题

　　在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是( )。

　　A 标的股票的市场价格提高

　　B 分配股利

　　C 标的股票价格的波动率提高

　　D 缩短到期时间

　　E 合约的执行价格降低

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]B项分配股利会导致股票的市场价格下降，从而降低买入期权合约价值;D项缩短到期时间会使股票价格上升的概率降低，使期权合约价值降低。

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　　第11题

　　以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是( )。

　　A 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险

　　B 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测

　　C 在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施

　　D 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施

　　E 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视

　　【正确答案】：B,E

　　[答案解析]在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为接受风险、持续监测;在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施、密切关注。

　　第12题

　　良好的公司治理目标包括( )。

　　A 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

　　B 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

　　C 建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

　　D 建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

　　E 增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第13题

　　风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理( )是非常行之有效的办法。

　　A 操作风险

　　B 汇率风险

　　C 股票风险

　　D 商品风险

　　E 信用风险

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　第14题

　　远期合约包括( )。

　　A 远期外汇合约

　　B 外汇期货合约

　　C 未到交割日的现货合约

　　D 已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E 期权合约

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第15题

　　下列各项属于利率期货特征的有( )。

　　A 需要保证金

　　B 合约价格是固定的

　　C 合约规模是固定的

　　D 合约的到期日是变动的

　　E 合约期限的长度是变动的

　　【正确答案】：A,C

　　[答案解析]利率期货合约是标准化的合约，其特征有：①合约规模是固定的;②合约期限的长度是固定的;③合约的到期日是固定的;④合约价格的单位变动价值是固定的;⑤需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。

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　　第16题

　　战略风险管理的作用主要包括( )。

　　A 最大限度地避免经济损失

　　B 提高商业银行的声誉

　　C 持久维护商业银行的声誉

　　D 提高股东价值

　　E 保持与媒体的良好接触

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第17题

　　商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

　　A 银行的盈利能力

　　B 银行的资产质量

　　C 第三方评级

　　D 银行发行的有价证券的市场表现

　　E 银行内部有关风险水平

　　【正确答案】：A,B,E

　　第18题

　　外汇敞口头寸，分为( )。

　　A 单币种敞口头寸

　　B 双币种敞口头寸

　　C 多币种敞口头寸

　　D 总敞口头寸

　　E 多敞口头寸

　　【正确答案】：A,D

　　第19题

　　下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

　　A 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

　　C 可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　D 不存在模型风险

　　E 计算量很大，且准确性地提高速度较慢

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，需要考生自己看书掌握，本题中D项是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。

　　第20题

　　下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是( )。

　　A 正向收益率曲线

　　B 反向收益率曲线

　　C 波动收益率曲线

　　D 水平收益率曲线

　　E 垂直收益率曲线

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。

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　　第21题

　　公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括( )。

　　A 直接使用可获得的市场价格

　　B 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C 直接使用名义价值

　　D 实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　第22题

　　市场风险可以分为( )。

　　A 利率风险

　　B 汇率风险

　　C 股票价格风险

　　D 商品价格风险

　　E 市场信用风险

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

　　第23题

　　商业银行识别风险的方法包括( )。

　　A 老师调查列举

　　B 制作风险清单

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 资产状况分析法

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行识别风险的方法包括制作风险清单、老师调查列举、资产状况分析法、情景分析法、分解分析法、失误树分析方法。

　　第24题

　　年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险。

　　A 市场风险

　　B 信用风险

　　C 操作风险

　　D 流动性风险

　　E 声誉风险

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美国商业银行员工违规”属于操作风险;“信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损”属于市场风险;“大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账”属于信用风险;“银行间资金吃紧”属于流动性风险;“使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣”属于声誉风险。

　　第25题

　　危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括( )。

　　A 介绍危机处理的积极消息

　　B 冷静对待恶意/愤怒/激动问题

　　C 熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

　　D 采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

　　E 最大限度地维护商业银行的利益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有良好的沟通技能：介绍危机处理的积极消息;冷静对待恶意/愤怒/激动问题;熟悉媒体的质询方式和问题陷阱;采用口头或书面方式与媒体保持积极合作。

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　　第26题

　　下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。

　　A 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]D项中变动频繁时间间隔应该短，E项中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。

　　第27题

　　中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括( )。

　　A 交易账户中的利率风险

　　B 交易账户中的股票风险

　　C 全部的外汇风险

　　D 全部的商品风险

　　E 以上均对

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第28题

　　对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有( )。

　　A 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

　　B 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

　　C 应确保所开发的风险模型准确并长期有效

　　D 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

　　E 所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]C项，所开发的风险模型应该是能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型;E项，商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。

　　第29题

　　战略风险管理流程包括( )。

　　A 确定战略目标

　　B 制定战略实施方案

　　C 识别、评估、监测战略风险要素

　　D 执行风险管理方案

　　E 定期自我评估风险管理的效果

　　【正确答案】：B,C,D,E

　　第30题

　　商业银行在使用高级计量法时，所收集的损失数据应包括( )。

　　A 总损失额

　　B 损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　C 损失发生后所采取的有关补救措施

　　D 损失事件发生的主要因素

　　E 总损失中未收回部分的信息

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]损失数据收集的内容包括：①总损失数额信息;②损失事件发生的时间、发生的单位信息;③总损失中收回部分信息;④损失事件发生的主要原因的描述信息(描述信息的详细程度应与总损失规模相称)。

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