2014年银行从业《风险管理》课后练习:资产信用风险

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　　61.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。

　　A.(现金头寸+应收存款)÷总资产

　　B.现金头寸÷总资产

　　C.现金头寸÷总负债

　　D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

　　62.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。

　　A.人力资源配置不当

　　B.欺诈

　　C.操作失误

　　D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

　　63.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为( )，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

　　A.管理资本

　　B.信用风险

　　C.市场风险

　　D.流动风险

　　64.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。

　　A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

　　B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

　　C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益

　　D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构

　　65.Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

　　A.保险学的精算理论

　　B.Merton模型

　　C.经济计量学理论

　　D.资产组合理论

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　　66.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.无关

　　67.一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.流程分析法

　　68.下列关于外部审计的说法，不正确的是( )。

　　A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用

　　B.外部审计已经成为银行监管的重要补充

　　C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本

　　D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用

　　69.( )是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。

　　A.风险诱因

　　B.关键风险指标

　　C.风险报告

　　D.风险控制

　　70.( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

　　A.风险管理部门

　　B.高级管理部门

　　C.业务管理部门

　　D.内部审计部门

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　　71.当来源金额( )使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

　　A.小于

　　B.等于

　　C.大于

　　D.无所谓

　　72.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了( )。

　　A.久期缺口

　　B.现金缺口

　　C.融资缺口

　　D.信贷缺口

　　73.20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债风险管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　74.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。

　　A.战略方案选择和公司治理

　　B.战略实施和战略风险管理

　　C.风险监测和运营绩效

　　D.风险识别和整体战略

　　75.商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列( )属于商业银行面临的项目风险。

　　A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

　　B.银行的信息系统安全性存在风险

　　C.银行缺乏独特的品牌形象

　　D.银行产品开发失败

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　　参考答案：

　　61.EM析]答案为A。应收存款的流动性可以与现金头寸相当，两者之和与总资产的比可以反映资产流动性的状况。

　　62.[解析]答案为D。控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人授权控制所派生的内部欺诈等风险。

　　63.[解析]答案为B。商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

　　64.[解析]答案为D。风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东汇报的重要手段。这是一种重要的理念突破，商业银行不再是传统上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。

　　65.[解析]答案为B。Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

　　66.[解析]答案为B。资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。

　　67.[解析]答案为C。一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

　　68.[解析]答案为c。银行监管的任务随着银行金融服务多样化的开展，也越来越复杂，加强外部审计对银行的监督作用，就可以帮助银监部门提高监管效率，同时降低监管成本。

　　69.[解析]答案为B。关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。

　　70.[解析]答案为c。业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。

　　71.[解析]答案为C。当来源金额大于使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

　　72.[解析]答案为c。商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口。

　　73.[解析]答案为c。20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了资产负债风险管理模式阶段。

　　74.[解析]答案为B。在以风险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略实施和战略风险管理活动的反馈循环。

　　75.[解析]答案为D。A选项属于产业风险;B选项属于技术风险;C选项属于品牌风险。

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