2014年银行从业《风险管理》课后练习:法人信贷业务

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　　21.有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )。

　　A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

　　B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

　　C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

　　D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

　　E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

　　22.市场风险内部模型的优点包括( )。

　　A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示

　　B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

　　C.有利于进行风险监测和管理

　　D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

　　E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　23.公允价值的计量方式包括( )。

　　A.不可以直接使用可获得的市场价格

　　B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C.直接使用名义价值

　　D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　24.下列属于商业银行产品线的是( )。

　　A.交易和销售

　　B.零售银行业务

　　C.公开市场业务

　　D.资产管理

　　E.贴现率

　　25.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列( )属于引发操作风险的外部事件。

　　A.洗钱

　　B.错误监控/报告

　　C.政治风险

　　D.违反用工法

　　E.自然灾害

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　　26.目前比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A.内部衡量法

　　B.外部衡量法

　　C.损失分布法

　　D.记分卡

　　E.损失概率法

　　27.法人信贷业务的流程环节包括( )。

　　A.信贷审查

　　B.信贷审批

　　C.贷款发放

　　D.贷后管理

　　E.信贷复核

　　28.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

　　A.银行的资产质量

　　B.银行的盈利能力

　　C.第三方评级

　　D.银行发行的有价证券的市场表现

　　E.银行内部有关风险水平

　　29.自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。

　　其主要策略是( )。

　　A.改变企业文化

　　B.制定与业务战略目标配套的评估机制

　　C.建立良好的操作风险管理氛围

　　D.规避监管，在内部解决问题

　　E.商业银行内部追求盈利高于控制风险

　　30.以下( )属于银行内部流程中的流程无效因素。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依赖手工录入

　　C.设计不完善

　　D.管理信息不准确

　　E.项目资金不足

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　　31.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是( )。

　　A.财会制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.财会系统建设存在缺陷

　　D.结算/支付系统延迟

　　E.文件/合同缺陷

　　32.流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　A.信用风险

　　B.汇率风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　33.收益率曲线通常表现的形态包括( )。

　　A.正向收益率曲线

　　B.正态收益率曲线

　　C.垂直收益率曲线

　　D.水平收益率曲线

　　E.波动收益率曲线

　　34.下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。

　　A.为客户提供外汇即期交易

　　B.为客户提供外汇远期交易

　　C.为客户提供外汇期货交易

　　D.进行自营外汇交易

　　E.吸收外币存款

　　35.下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是( )。

　　A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

　　B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

　　C.直接面对风险管理的各项要求

　　D.是基于会计核算的划分

　　E.维持良好的公共关系

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　　36.流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。

　　A.商业银行内部有关风险水平

　　B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

　　C.存款人提前兑付

　　D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

　　E.所发行股票价格下跌

　　37.风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监旨流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )。

　　A.了解机构

　　B.准备风险为本的现场检查

　　C.对监管结果汇总报告

　　D.实施风险为本的现场检查并确定评级

　　E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测

　　38.假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。

　　A.损失13亿

　　B.盈利l3亿

　　C.资产负债结构变化

　　D.流动性增强

　　E.流动性下降

　　39.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。

　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C.银行呆账收回率大幅减小

　　D.银行工作人员服务态度恶劣

　　E.银行不能按时完成客户的兑现要求

　　40.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.信用风险

　　D.商品价格风险

　　E.流动性风险

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　　参考答案：

　　21.[解析]答案为ABCDE。市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：按业务、部门、

　　地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;对于市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;盈亏情况; 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况;市场风险管理政策和程序的遵守情况;市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理;对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议等等，所以A、B、c、D、E项正确。

　　22.[解析]答案为ABCD。A、B、C、D项是市场风险内部模型的优点;E选项是市场内部模型的局限性。

　　23.[解析]答案为BDE。公允价值的计量方式有四种：一是直接使用可获得的市场价格，

　　所以A选项错误;二是如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格，所以8选项正确;C选项不属于公允价值的计量方式，所以C项错误;三是实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)，所以D选项正确;四是允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突，所以E选项正确。

　　24.[解析]答案为ABD。根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，8类商业银行产品线分别是公司金融、交易与销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理业务、资产管理和零售经济。

　　25.[解析]答案为ACE。外部事件可能是内部控制失败或内部控制的薄弱环节，也可能是外部因素对商业银行运作或声誉造成的“威胁”，主要包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。B选项属于内部流程引发的操作风险;D选项属于人员因素引发的操作风险。

　　26.[解析]答案为ACD。目前比较流行的高级计量法主要有内部衡量法、损失分布法以及记分卡。

　　27.[解析]答案为ABCD。按照法人信贷业务的流程，可以分为评级授信、信贷调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节。

　　28.[解析]答案为ABE。本题考查商业银行流动性风险预警。c、D项是外部指标/信号的变化，与题干不符。

　　29.[解析]答案为ABC。自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是改变企业文化，把风险管理纳入那些具备判断控制能力员的业务体系内;制定与业务战略目标配套的评估机制;将制度的被动执行转变为主动差错和纠错;建立良好的操作风险管理氛围等。

　　30.[解析]答案为BDE。流程无效的因素包括依赖手工录入、管理信息不准确、管理信息不及时、未保留相应文件、流程中断、项目和主动变更的增加或集中、项目未达到特定目标、项目资金不足和流程发生冲突，所以B、D、E项正确;A选项是流程缺失;C选项是流程设计不完善。

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　　31.[解析]答案为ABC。财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善、管理流程不清晰、财会系统建设存在缺陷等。

　　32.[解析]答案为ACDE。流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　33.[解析]答案为ADE。收益率曲线通常表现为四种形态：一是正向收益率曲线;二是反向收益率曲线;三是水平收益率曲线;四是波动收益率曲线。

　　34.[解析]答案为ABCDE。以上各项均是汇率风险的表现形式。

　　35.[解析]答案为ABD。国际会计准则对金融资产划分的优点在于，它基于会计核算的划分，而且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准，有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持，所以A、B、D项正确;国际会计准则对金融资产的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求，所以c、E项错误。

　　36.[解析]答案为BC。A选项属于内部信号;D、E项属于外部信号。

　　37.[解析]答案为ABDE。风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括：了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级、采取监管措施、效果评价和持续的非现场监测，所以A、B、D、E项正确。

　　38.[解析]答案为ACE。资产价值的变化=-[6×1000X(8.5%-8%)/(1+ 8%)]--27.8亿元;负债价值的变化=-[4×800×(8.5%-8%)/(1+8%)]=-l4.8亿元.合计价值变化=-l3亿元，即商业银行的合计价值损失为l3亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。

　　39.[解析]答案为ABCDE。以上各项都能对商业银行的声誉风险造成影响，所以A、B、C、D、E项都为正确选项。

　　40.[解析]答案为ABD。本题考查的是市场风险的内容。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

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