2019年银行从业资格风险管理模拟练习-多选题(11-20)

11.下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括( )。

A.及时处理投诉和批评

B.增加对客户、公众的透明度

C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理

D.制定危机管理应急计划

E.与媒体保持良好接触

正确答案:A,B,D,E

解析:有助于改善商业银行声誉风险管理的措施有：强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、从投诉和批评中积累早期预警经验、尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致、增强客户/公众的透明度、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。C项，应确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

12.商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用( )方式来缓释。

A.调整业务规模或放弃某些产品

B.购买保险

C.制定应急计划和连续营业方案

D.改变市场定位

E.业务外包

正确答案:B,C,E

解析:商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，往往很难规避和降低，但可以通过制定应急计划和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式来缓释。

13.资产证券化风险暴露包括( )所形成的风险暴露。

A.银行持有资产支持证券

B.提供信用增级

C.流动性支持

D.开展利率互换

E.信用衍生工具

正确答案:A,B,C,D,E

解析:资产证券化风险暴露是指银行在参与资产证券化交易过程中形成的信用风险暴露。资产证券化风险暴露包括但不限于：银行持有资产支持证券、提供信用增级、流动性支持、开展利率互换、货币互换或信用衍生工具以及进行分档次抵补的担保形成的风险暴露。

14.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有( )。

A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

C.外币贷款的借款人出现违约行为

D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

E.银行资产与负债之间的币种不匹配

正确答案:A,B,E

解析:汇率风险大致分为以下两类：①外汇交易风险。银行的外汇交易风险主要来自两个方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。②外汇结构性风险。是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的，也包括商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币，因汇率变动产生的风险。C、D两项均属于信用风险的范畴。

15.完整的资本充足率评估程序包括( )方面。

A.董事会和高级管理层的监督

B.健全的资本评估

C.风险的全面评估

D.完善的监测和报告系统

E.健全的内部控制检查

正确答案:A,B,C,D,E

解析:完整的资本充足率评估程序包括五个方面：①董事会和高级管理层的监督;②健全的资本评估;③风险的全面评估;④完善的监测和报告系统;⑤健全的内部控制检查。

16.商业银行流动性监管核心指标包括( )。

A.流动性比例

B.资本充足率

C.超额备付金比率

D.流动性缺口比率

E.核心负债比例

正确答案:A,C,D,E

解析:B项是安全性监管指标。

17.商业银行的重大风险事项包括( )。

A.重大信贷风险事项

B.重大市场风险事项

C.重大利率风险事项

D.重大突发性事件

E.重大法律风险事件

正确答案:A,B,C,D,E

18.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有( )。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

正确答案:C,D,E

解析:商业银行风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种主要针对不可管理风险。

19.以下属于高质量的金融工具有( )。

A.中央政府发行的债券

B.政策性银行发行的票据

C.AA一级以上国家政府发行的债券

D.黄金

E.银行存单

正确答案:A,B,C

解析:D、E两项属于现金类资产。

20.经调整的资本收益率的公式涉及的指标有( )。

A.利润总额

B.税后净利润

C.净资本

D.预期损失

E.非预期损失

正确答案:B,D,E

解析:计算公式如下：RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

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