2019年银行从业资格风险管理模拟练习-单选题(71-80)

71.风险文化的精神核心是( )。

A.风险管理策略

B.风险管理理念

C.公司治理结构

D.内部控制系统

正确答案:B

解析:风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

72.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是( )。

A.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

D.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

正确答案:A

解析:风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点：一是充分考虑利益相关者的期望。权衡各利益相关者的期望，实质上是收益性与安全性的平衡。二是将风险偏好与战略规划有机结合。三是向业务条线和分支机构传导。四是持续地监测与报告。

73.假定股票市场1年后可能出现五种情况。每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

正确答案:D

解析:预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E(R)=0，05×50%+0，20×15%+0，15×(-10%)+0，25×(-25%)+0，35×40%=11，75%。

74.某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是( )。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期限错配风险

正确答案:C

75.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是( )。

A.置信水平采用99%的单尾置信区间

B.持有期为15个营业日

C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D.至少每6个月更新一次数据

正确答案:A

解析:B项，持有期为10个营业日。C项，市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。D项，至少每3个月更新一次数据。

76.声誉危机管理的主要内容不包括( )。

A.管理危机过程中的信息交流

B.危机处理过程中持续沟通

C.确保及时处理投诉和批评

D.预先制定战略性的危机管理规划

正确答案:C

解析:确保及时处理投诉和批评不属于声誉危机管理。

77.下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是( )。

A.净资产负债率

B.现金比率

C.公司治理结构

D.流动比率

正确答案:C

解析:客户风险的基本面指标主要包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。公司治理结构属于客户风险的基本面指标中的品质类指标，而净资产负债率、流动比率和现金比率属于财务指标。

78.A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3.6亿元，2010年期初存货为1 120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为( )天。

A.72

B.10

C.120

D.140

正确答案:B

解析:存货周转率=产品销售成本/[(期初存货+期末存货)/2]=36000/[(1120+880)/2]=36。存货周转天数=360/存货周转率=360/36=10(天)。

79.( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A.监事会

B.高级管理层

C.股东大会

D.风险管理部门

正确答案:B

解析:《巴塞尔新资本协议》从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面角度来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委员会，提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

80.下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。

A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度

D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量

正确答案:D

解析:借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。

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