2019年上半年银行从业资格考试《风险管理》每日一练(4月16日)
编辑推荐:2019年上半年银行从业资格考试各科目每日一练汇总(4月)
试题部分
1、在操作实践中,商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为( )。
A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露
B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露
D.以上公式均不对
2、在针对单个客户进行限额管理时,关键需要计算客户的( )。
A.最高债务承受能力
B.最低债务承受能力
C.平均债务承受能力
D.以上均不对
3、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上均不对
4、组合限额是信贷资产组合层面的限额,是组合管理的体现方式和管理手段之一,它可以分为( )两类。
A.风险等级限额和行业限额
B.授信集中度限额和总体组合限额
C.行业限额和集团限额
D.行业限额和产品限额
5、因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是指( )。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
(第1/2页)(答案及解析请点击下一页)
环球网校温馨提示:更多试题真题您可以登陆环球网校银行从业资格频道查看,环球网校小编为考生整理考试教材大纲、模拟试题、备考资料... ...海量资料免费送,点击下方按钮一键下载学习资料包。
参考答案及解析
1、『正确答案』A
『答案解析』本题考查预期损失率。预期损失率=预期损失/资产风险暴露。
2、『正确答案』A
『答案解析』本题考查限额管理。商业银行对客户进行信用评级后,首要工作就是判断该客户的债务承受能力,即确定客户的最高债务承受额。
3、『正确答案』B
『答案解析』本题考查限额管理。通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等),从而有效控制组合信用风险。
4、『正确答案』B
『答案解析』本题考查限额管理。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类。
5、『正确答案』B
『答案解析』本题考查市场风险的内涵。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
环球网校温馨提示:更多试题真题您可以登陆环球网校银行从业资格频道查看,环球网校小编为考生整理考试教材大纲、模拟试题、备考资料... ...海量资料免费送,点击下方按钮一键下载学习资料包。
最新资讯
- 2020年银行从业资格考试各科目考前1天冲刺模拟习题汇总2020-10-23
- 2020年银行从业资格考试各科目考前2天冲刺模拟习题汇总2020-10-22
- 2020年银行从业资格考试各科目考前3天冲刺模拟习题汇总2020-10-21
- 2020年银行从业资格考试题库《公司信贷》精选试题:商业银行授信工作尽职指引2020-10-18
- 2020年银行从业资格考试题库《公司信贷》精选试题:良好的公司治理机制2020-10-17
- 2020年银行从业资格考试题库《公司信贷》精选试题:红色预警法2020-10-16
- 2020年银行从业资格考试题库《公司信贷》精选试题:贷款风险分类指导原则2020-10-15
- 2020年银行从业资格考试题库《公司信贷》精选试题:贷款通则2020-10-15
- 2020年银行从业资格考试题库《公司信贷》精选试题:抵押率2020-10-14
- 2020年银行从业资格考试题库《公司信贷》精选试题:提前归还贷款2020-10-14