2019年下半年初级银行从业资格《风险管理》考前预测题及答案

编辑推荐：2019年下半年初级银行从业资格考试考前预测题及答案汇总

多选题

1、下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是()。

A正向收益率曲线

B反向收益率曲线

C波动收益率曲线

D水平收益率曲线

E垂直收益率曲线

2、下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。

A是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

C可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

D不存在模型风险

E计算量很大，且准确性地提高速度较慢

3、外汇敞口头寸，分为()。

A单币种敞口头寸

B双币种敞口头寸

C多币种敞口头寸

D总敞口头寸

E多敞口头寸

4、商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。

A银行的盈利能力

B银行的资产质量

C第三方评级

D银行发行的有价证券的市场表现

E银行内部有关风险水平

5、战略风险管理的作用主要包括()。

A最大限度地避免经济损失

B提高商业银行的声誉

C持久维护商业银行的声誉

D提高股东价值

E保持与媒体的良好接触

6、下列各项属于利率期货特征的有()。

A需要保证金

B合约价格是固定的

C合约规模是固定的

D合约的到期日是变动的

E合约期限的长度是变动的

7、远期合约包括()。

A远期外汇合约

B外汇期货合约

C未到交割日的现货合约

D已到交割日但尚未结算的现货合约

E期权合约

8、风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理()是非常行之有效的办法。

A操作风险

B汇率风险

C股票风险

D商品风险

E信用风险

9、良好的公司治理目标包括()。

A完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

B明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

C建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

D建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

E增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

10、以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是()。

A在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险

B在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测

C在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施

D在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施

E在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视

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单选题

11、商业银行在使用高级计量法时，所收集的损失数据应包括()。

A总损失额

B损失事件发生的时间、发生的单位信息

C损失发生后所采取的有关补救措施

D损失事件发生的主要因素

E总损失中未收回部分的信息

12、战略风险管理流程包括()。

A确定战略目标

B制定战略实施方案

C识别、评估、监测战略风险要素

D执行风险管理方案

E定期自我评估风险管理的效果

13、对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有()。

A风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

B风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

C应确保所开发的风险模型准确并长期有效

D深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

E所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

14、中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括()。

A交易账户中的利率风险

B交易账户中的股票风险

C全部的外汇风险

D全部的商品风险

E以上均对

15、下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有()。

A如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

16、危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括()。

A介绍危机处理的积极消息

B冷静对待恶意/愤怒/激动问题

C熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

D采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

E最大限度地维护商业银行的利益

17、长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。

A市场风险

B信用风险

C操作风险

D流动性风险

E声誉风险

18、商业银行识别风险的方法包括()。

A老师调查列举

B制作风险清单

C情景分析法

D分解分析法

E资产状况分析法

19、市场风险可以分为()。

A利率风险

B汇率风险

C股票价格风险

D商品价格风险

E市场信用风险

20、公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。

A直接使用可获得的市场价格

B如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

C直接使用名义价值

D实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

E允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

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参考答案：

1、参考答案：A,B,C,D

答案解析：收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。

2、参考答案：A,B,C,E

答案解析：本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，需要考生自己看书掌握，本题中D项是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。

3、参考答案：A,D

4、参考答案：A,B,E

5、参考答案：A,B,C,D

6、参考答案：A,C

答案解析：利率期货合约是标准化的合约，其特征有：①合约规模是固定的;②合约期限的长度是固定的;③合约的到期日是固定的;④合约价格的单位变动价值是固定的;⑤需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。

7、参考答案：A,B,C,D

8、参考答案：B,C,D

答案解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

9、参考答案：A,B,C,D

10、参考答案：B,E

答案解析：在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为接受风险、持续监测;在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施、密切关注。

11、参考答案：A,B,D

答案解析：损失数据收集的内容包括：①总损失数额信息;②损失事件发生的时间、发生的单位信息;③总损失中收回部分信息;④损失事件发生的主要原因的描述信息(描述信息的详细程度应与总损失规模相称)。

12、参考答案：B,C,D,E

13、参考答案：A,B,D

答案解析：C项，所开发的风险模型应该是能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型;E项，商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。

14、参考答案：A,B,C

答案解析：D项中变动频繁时间间隔应该短，E项中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。

15、参考答案：A,B,C,D,E

16、参考答案：A,B,C,D

答案解析：危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有良好的沟通技能：介绍危机处理的积极消息;冷静对待恶意/愤怒/激动问题;熟悉媒体的质询方式和问题陷阱;采用口头或书面方式与媒体保持积极合作。

17、参考答案：A,B,C,D,E

答案解析：“美国商业银行员工违规”属于操作风险;“信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损”属于市场风险;“大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账”属于信用风险;“银行间资金吃紧”属于流动性风险;“使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣”属于声誉风险。

18、参考答案：A,B,C,D,E

答案解析：商业银行识别风险的方法包括制作风险清单、老师调查列举、资产状况分析法、情景分析法、分解分析法、失误树分析方法。

19、参考答案：A,B,C,D

答案解析：市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

20、参考答案：A,B,D,E

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