2020初级银行从业资格《法律法规》第十四章讲义：风险的定义

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【考点1】风险的定义

风险是银行在经营过程中，由于一系列不确定因素的影响，导致资产和收益损失的可能性。银行是通过承担风险获取相应回报的特殊经济主体。承担风险既可能获得收益也可能遭受损失。

强调结果的不确定性：即在一定条件下和一定时期内发生各种结果的变动，结果的变动程度越大则相应的风险就越大，反之则越小。不确定性带来的后果可能是有利的，也可能是不利的。

强调不确定性带来的不利后果：即由于各种结果发生的不确定性，而导致行为主体遭受损失或损害的可能性。风险不等同于损失本身，风险是个事前概念，损失是个事后概念。

【三种不同类型的损失】

1、预期损失

预期损失是银行承担的风险再未来一段时间内，可能造成损失的均值。以信用风险为例，预期损失等于借款人违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

假设银行一个客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率50%，违约风险暴露100元，则该笔信贷资产的预期损失是0.5万元，预期损失率0.5%。

银行可以通过风险定价来覆盖预期损失。银行要为风险资产计提损失准备金，以便在实际遭受损失时利用损失准备金来冲销损失。

2、非预期损失

非预期损失是指未来一段时间内，一定置信度(如99.9%)下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平。银行承担的非预期损失要靠银行持有的资本进行覆盖。

3、极端损失

指战争、重大灾难或危机等异常情况导致的、银行一般无法预见的损失。银行要定期针对资产进行压力测试，评估极端损失的影响，建立相应的预警机制。通过购买保险，银行也可以对极端事件可能造成的损失进行分担或转移。

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