2020初级银行从业资格《法律法规》第十四章讲义：风险管理流程

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【考点4】风险管理流程

商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。

(一)风险识别

感知风险：通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质

分析风险：深入理解各种风险内在的风险因素

良好的风险识别应具有全面性和前瞻性，既要尽可能识别出银行所面临的实质性风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险，又能前瞻性考察风险变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。

(二)风险计量

风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。

风险计量的结果可用于客户准入、授信审批、限额管理、经济资本、风险定价和绩效考核等领域，银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容。

风险计量既可以基于老师经验(定性)，也可以采用统计模型的方法(定量)。

(三)风险监测

风险监测是指通过对一些关键的风险指标和环节进行监测，关注银行风险变化的程度，建立风险预警机制；同时，向内外部不同层级的主体报告对风险的定性、定量评估结果，以及所采取的风险管控措施及其质量和效果。

(四)风险控制

风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避、补偿等策略和措施，进行有效管理和控制的过程。

1、风险分散

风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，也就是“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。

商业银行的业务不应对过多集中于同一客户、同一行业或同一区域，通常银行可采取限额管理的方法，避免风险敞口的过于集中。

2、风险对冲

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理市场风险的非常有效的方法，也被用来管理信用风险。

3、风险缓释和转移

风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失，担保就是最常用、最重要的风险缓释措施。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第三方，包括出售风险头寸、购买保险或进行避险交易(如互换、期权)等

4、风险规避

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以规避承担该业务或市场带来的风险，即不做业务，不承担风险。对于不擅长因而不愿承担的风险，银行设立非常有限的风险容忍度，降低对该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

5、风险补偿

风险补偿主要是指事前风险是有价值的，承担风险就要获得回报，转移或降低风险也同样需要付出成本，因此，商业银行对需要承担的风险可以采取在交易价格上附加风险溢价，获得承担风险的价格补偿。

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