2020初级银行从业资格《法律法规》第十四章讲义：信用风险的管控手段

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【考点6】信用风险的管控手段

常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价。

(一)信贷准入和退出

1.信贷准入：信贷准入是指银行通过制定信贷政策，明确银行意愿对客户开办某项信贷业务或产品的最低要求。常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益(RAROC)等。

2.信贷退出：信贷退出是指银行在对存量信贷资产进行风险收益评估的基础上，收回对超出其风险容忍度的贷款，以达到降低风险总量、优化信贷结构的目的。

(二)限额管理

限额是指银行根据自身风险偏好、风险承担能力和风险管理策略，对银行承担的风险设定的上限，防止银行过度承担风险。

(三)风险缓释

信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、保证、信用衍生工具和净额结算等方式转移或降低信用风险。

1、抵质押品

抵质押品是根据国家有关法律、法规，由借款人或第三人为担保银行债权实现而抵押或质押给银行的财产或权利。常见的抵质押品包括：金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产、土地使用权。

抵质押品的风险缓释作用体现在客户发生违约时，银行可以通过处置抵押物提高回收金额，降低违约损失率。

2、保证

债务人不履约时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。保证的缓释作用按在客户违约时，由保证人代位偿还全部或部分债务，提高回收率。

3、信用衍生工具

信用衍生工具用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称，比较常见的衍生工具有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据和信用利差期权等。

4、净额结算

参与交易的机构以交易参与方为单位，对其买入和卖出交易的余额进行轧差，以轧差得到的净额组织交易参与方进行交割的制度。净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

(四)风险定价

信用风险也是银行面临的一种成本，银行需要通过风险定价加以覆盖，并计提相应的风险准备金，以便在实际遭受损失时进行抵补。

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