2020初级银行从业资格《法律法规》第十四章讲义：流动性风险的管控手段

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【考点12】流动性风险的管控手段

流动性风险是一类比较特别的风险，当银行发生流动性危机事件时，即使银行具有较为充足的资本，仍然有可能因流动性问题而破产。

解决流动性问题，主要看银行获取资金的能力，取决于银行总体的资产负债情况、银行在市场中的头寸和市场环境。因此目前商业银行较少对流动性风险计提资本要求，而更多的是要求银行具备完善的流动性管理体系和措施。

(一)现金流量管理

商业银行应通过计量、监测、分析资产和负债的未来现金流以及或有资产和或有负债的潜在现金流，并充分考虑支付结算、代理和托管等业务对现金流的影响，发现融资缺口和防止过度依赖短期流动性供给。

(二)限额管理

商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额。

流动性风险限额包括但不限于现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额。商业银行应当对流动性风险限额遵守情况进行监控，超限额情况应当及时报告。

(三)融资管理

(1)分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源；

(2)加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额；

(3)加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度；

(4)密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对商业银行融资能力的影响。

(四)压力测试

商业银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力，以提高在流动性压力情况下履行其支付义务的能力。

(五)应急计划

规定应急程序和措施，至少包括资产方应急措施、负债方应急措施、加强内外部沟通和其他减少因信息不对称而给商业银行带来不利影响的措等。

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