2020银行从业资格《风险管理》试题：市场风险计量

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【考点】市场风险计量

1、【单选】下列关于公允价值说法错误的是(　)。

A.公允价值的定义比市场价值更广、更概括

B.市场价值在任何情况不能代表公允价值

C.公允价值可以通过收益法来获得

D.公允价值可以通过成本法来获得

『正确答案』B

『答案解析』本题考查市场风险计量。在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

2、【多选】下列属于市场风险计量方法的是(　)。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.头寸分析

E.风险价值

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查市场风险计量方法。市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值。

3、【多选】商业银行在进行市值重估时通常采用(　)方法。

A.盯市

B.缺口分析

C.盯模

D.久期分析

E.敞口分析

『正确答案』AC

『答案解析』本题考查市场风险计量。商业银行在进行市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法。

4、【判断】国际会计准则委员会建议企业使用市场价值作为基础记账。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查市场风险计量。国际会计准则委员会建议企业使用公允价值作为基础记账。

5、【判断】市值重估应由前台部门负责，而不应由距离市场较远的中台、后台部门负责。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查市场风险计量。市值重估应由与前台相独立的中台、后台部门负责。

6、【判断】盯市是指银行按照数理模型确定的价值计算。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查市场风险计量。盯模是指按模型计值，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计算，即盯模。

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