2020年10月初级银行从业资格《风险管理》专题训练试卷答案(90题)

1.在市场风险管理过程中，一般不具有实质性意义的是(A)

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

2.RAROC中的预期损失是指代表商业银行(A)

A.为风险业务计提的各项准备

B.用来抵御风险所需的资本

C.经济资本的机会成本

D.承受的各项税收成本

3.对于刚开始迸行组合管理的商业银行，可主要设定(C)的集中度限额。

A.风险等级

B.担保

C.行业和产品

D.某一区域

4.审慎银行监管的核心是(D)

A.存贷利差监管

B.证券投资监管

C.支付、结算收费监管

D.资本监管

5.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须(A)

A.由商业银行自己评估

B.由监管当局统一给定

C.由外部评级机构提供

D.以上都不是

6.账户管理属于(A)

A.拒台业务

B.信贷业务

C.资金交易止务

D.代理

7.在确定资本分配的权重时，需要考虑组合在战略层面上的(A)

A.重要性

B.经济前景

C.集中情况

D.收益率

8.贷款组合的信用风险(C)

A.是系统性风险

B.是非系统性风险

C.既可能有系统性风險，又可有非系统性风险

D.以上都不对

9.某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是(B)

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

10.已知某商业银行的风险信贷资产总额为3O亿元，如果所有借款人的违约概率都是50%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是(B)

A.15亿元

B.12亿元

C.20亿元

D.30亿元

11.以下关于相关性和线性相关的说法中正确的是(B)

A.相关性仅指两个事件概率的简单乘积

B.相关性描述两个联合事件之间的相互关系

C.线性相关可以刻画两个以上变量之间的相关程度

D.线性相关刻画了三个变量之间的相关程度

12.下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险资本计量的说法中，不正确的是(C)

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.风险加权资产的8%就是《巴塞尔新资本协议》规定的银行对风险资产所对应持有的资本金

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

13.预期损失代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的(B)

A.最大损失

B.平均损失

C.最大收益

D.最小收益

14.用来衡量企业流动性的指标是(C)

A.流动资产÷流动负债

B.流动资产÷总资产

C.(流动资产一流动负债)÷总资产

D.流动负债÷总资产

15.下列关于公允价值的说法中，不正确的是(D)

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

16.下列关于市值重估的说法中，不正确的是(B)

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

17.标准法中，资产管理对应的β系数是(B)

A.18%

B.12%

C.15%

D.19%

18.客户评级的评价主体是(D)

A.第三方中介

B.监管机构

C.信用评级机构

D.商业银行

19.以下关于信用联系票据的论述中，不正确的是(A)

A.如不发生信用事件，票据在合约期未满时也可赎回

B.信用联系票据实际上是信用违约互换的证券化形式

C.信用联系票据是普通的固定收益证券与信用违约互换相结合的信用衍生产品

D.信用保护卖方先行以现金支付取得票据

20.以下哪一项是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点(A)

A.衍生产品的构造方式多种多样

B.能够完全消除市场风险

C.可能会产生信用风险

D.在操作过程中不会附带新的风险产生

21.如果一个商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，其中的利率敏感性资产为60亿元，利率敏感性负债为50亿元，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿元，那么该商业银行的利率敏感性缺口为(C)

A.20亿元

B.10亿元

C.30亿元

D.40亿元

22.商业银行必须具备至少(C)年的内部损失数据。

A.3

B.6

C.5

D.8

23.已知某商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，资产加权平均久期为5.5年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于(C)

A.1.5年

B.-1.5年

C.2.3年

D.3.5年

24.操作风险管理水平的提升，应当从(B)入手。

A.电脑系统

B.人的因素

C.制度因素

D.以上都不对

25.不做业务，不承担风险，这体现的是(B)

A.风险转移

B.风险规避

C.风险补偿

D.风险对冲

26.下列关于风险的分类及各类风险的说法中，不正确的是(A)

A.操作风险通常被视为一种多维风险

B.国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三大类

C.声誉风险是由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

D.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

27.以下不属于增长能力指标的是(C)

A.资产增长率

B.利润增长率

C.现金支付能力

D.权益增长率

28.(D)是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

29.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循(B)的基本规律。

A.高风险低收益、低风险高收益

B.高风险高收益、低风险低收益

C.高风险高收益

D.低风险低收益

30.风险分散化的理论基础是(A)

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.利率平价理论

D.无风险套利理论

31.商业银行的操作风险具有(B)

A.特殊性、非盈利性和可转化性

B.普遍性、非盈利性和可转化性

C.特殊性、盈利性和不可转化性

D.普遍性、盈利性和不可转化性

32.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的，这基于(B)的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿

33.下列关于总敞口头寸的说法中，不正确的是(B)

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B.累计总敞口头寸等于所有外币多头的总和

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

34.下列不属于违约风险暴露的是(C)

A.公司风险暴露

B.零售风险暴露

C.债券风险暴露

D.主权风险暴露

35.在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是(B)

A.银行现金流

B.银行资本金

C.银行负债

D.银行准备金

36.下列属于风险抵补类指标的是(C)

A.信用风险指标

B.市场风险指标

C.资本金收益率

D.正常货款迁徒率

37.(D)是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

A.流动性风险

B.国家风险

C.操作风险

D.法律风险

38.全面风险管理模式强调信用风险、(D)和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举。

A.流动性风险

B.国家风险

C.法律风险

D.市场风险

39.(A)并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A.风险转移

B.风险规避

C.风险分散

D.风险对冲

40.(B)是由不完善或有问题的内部程序、员工及系统或外部事件所造成损失的风险。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.国家风险

41.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是(B)

A.这属于结算风险的一种

B.这是操作风险的表现

C.这会造成交易成本上升

D.可能引发信用风险

42.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法中，不正确的是(D)

A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B.商业银行应对所持有的各币种的流动性进行单独分析

C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，不持有或减少其他外币的持有量

D.多币种的资产负倩期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

43.以下不属于商业银行经营管理的“三性原则”的是(B)

A.安全性

B.稳定性

C.流动性

D.效益性

44.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款指标等于(B)

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

45.下列关于流动性比率指标的说法中，不正确的是(C)

A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常

D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

46.下列关于现金流分析的说法中，不正确的是(C)

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史经验分析得知，资金剩余额与总资产之比小于3%时，商业银行应对其流动性状况高度重视

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与不同的时间段内的各项资金净流量加总获得未来特定时间段内的流动性头寸

47.商业银行的流动性与其规模的关系是(B)

A.商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产

B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产

C.商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系

D.以上都不对

48.下列关于红色预警法的说法中错误的是(A)

A.是一种定性分析的方法

B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

C.要进行不同时期的对比分析

D.要结合风险分析老师的直觉和经验进行预警

49.为了更有效降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当(B)

A.同质化、集中化

B.异质化、分散化

C.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

50.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险(B)

A.竞争对手风险

B.客户风险

C.项目风险

D.技术风险

51.以下说法中不正确的是(C)。

A.违约频率是事后的检验结果

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是分析模型作出的事前预测

52.(B)是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。

A.负债流动性

B.资产流动性

C.贷款流动性

D.现金流动性

53.商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是(B)。

A.情景分析

B.压力测试

C.融资缺口

D.流动性管理

54.下列属于商业银行风险管理战略的内容的是(B)。

A.战略目标和战略方式

B.战略目标和实现路径

C.战略目标和实现方式

D.战略目标和战略管理

55.(D)是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。

A.数据分析能力

B.价格核准能力

C.模型创建能力

D.风险检测和分析

56.某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括(B)。

A.汇率风险

B.重新定价风险

C.期权性风险

D.基准风险

57.下列属于按风险诱发原因分类的是(C)。

A.政治风险和社会风险

B.系统性风险和非系统性风险

C.信用风险和市场风险

D.纯粹风险和投机风险

58.与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是(C)。

A.辖内各类风险总体状况

B.风险应对策略

C.对管理范围的重大风险事项进行报告

D.加强风险管理

59.下列关于战略规划的说法，错误的是(C)。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

60.下列不属于商品价格风险的是(D)。

A.农产品

B.矿产品

C.股票

D.黄金

61.不属于流动性风险评估的是(D)。

A.流动性比率

B.现金流分析

C.久期分析

D.情景分析

62.(A)也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

63.下列关于主权风险评级的说法错误的是(C)。

A.主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力

B.比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出

C.主权分析评级必须是静态的

D.朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展

64.普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括(C)。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序

65.(D)是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。

A.商业银行风险管理流程

B.商业银行公司治理

C.商业银行内部控制

D.商业银行信息系统安全管理

66.风险识别包括(B)两个环节。

A.感知风险和预测风险

B.感知风险和分析风险

C.预测风险和分析风险

D.感知风险和控制风险

67.下列关于战略风险评估说法错误的是(D)。

A.战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致

B.商业银行新推出的房屋贷款计划获得了市场的广泛接受和认可，被认为是“成功的战略规划”

C.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响

D.董事会、各级管理人员、战略管理部门以及法律/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任

68.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是(C)。

A.追求快速见效，只需考虑短期效果

B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备

C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程

D.系统越大越好，可以超越本行业的业务

69.在操作风险的三种计量方法中，风险敏感性最强的是(B)。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.老师判断法

70.下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是(C)。

A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标

B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和

D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

71.商业银行面临的(B)要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

A.客户风险

B.技术风险

C.项目风险

D.品牌风险

72.(B)是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A.安全性

B.流动性

C.效益性

D.便捷性

73.假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为(B)。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

74.流动性风险是指银行因无力为负债的(A)和资产的(　)提供融资，而造成损失或破产的可能性。

A.减少、增加

B.增加、减少

C.减少、不变

D.不变、增加

75.下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是(C)。

A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门

B.把风险管理职能外包给专业服务供应商

C.能完全控制商业银行的敏感信息

D.商业银行无法形成长期的核心竞争力

76.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是(D)。

A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×l00%

B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分

C.核心负债比率不得低于60%

D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

77.下列关于风险评级方法的说法，不正确的是(A)。

A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行

B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估

C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

78.(A)的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理专门委员会

79.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的(B)表示。

A.资产规模

B.信用等级

C.盈利水平

D.行为评分

80.假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l20万元，其销售毛利率为(B)。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

81.下列对流动性比率指标的说法错误的是(C)。

A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产

B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险

D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

82.董事会应定期核查银行(A)能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

A.内部控制体系

B.公司治理结构

C.风险控制环境

D.风险监测体系

83.关于VaR的说法错误的是(B)。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

84.巴塞尔委员会将操作风险定义为(C)。

A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率

B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况

C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险

D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

85.严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予(　)的风险权重，个人住房贷款风险权重为(A)。

A.100%50%

B.50%100%

C.60%40%

D.40%60%

86.压力测试是用于评估(B)。

A.预期损失

B.特定事件的变化

C.风险价值

D.特定经营环境

87.下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是(D)。

A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

88.电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于(C)引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程

89.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照(C)定价。

A.历史成本

B.市场估值

C.模型

D.公允价值

90.承诺，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为(D)。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

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